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https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/1892
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.author | Matsumura, Marco S. | - |
dc.contributor.author | Moreira, Ajax Reynaldo Bello | - |
dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Estados Unidos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-10-03T19:52:47Z | - |
dc.date.available | 2013-10-03T19:52:47Z | - |
dc.date.issued | 2006-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/1892 | - |
dc.description.abstract | A evolução das diversas maturidades das taxas de juros está relacionada e pode ser descrita por um número reduzido de variáveis latentes comuns. Os modelos de taxas de juros multivariados da literatura de finanças utilizam esta propriedade, assim como os modelos de fator comum da literatura de séries temporais, e modelos de decomposição da curva de juros. Cada um desses modelos tem vantagens e desvantagens, sendo uma questão empírica avaliar o desempenho dessas abordagens. Esse exercício compara a resposta de quatro modelos alternativos para a curva de juros, em três mercados diferentes: juros domésticos brasileiros, juros soberanos externos brasileiros, e juros domésticos dos Estados Unidos. | pt_BR |
dc.language.iso | en-US | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.title | Comparing models for forecasting the yield curve | pt_BR |
dc.title.alternative | Texto para Discussão (TD) 1245a: Comparing models for forecasting the yield curve | pt_BR |
dc.title.alternative | Comparando os modelos de previsão da curva de juros | pt_BR |
dc.type | Texto para Discussão (TD) | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.source.urlsource | www.ipea.gov.br | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.description.physical | 14 p. | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Modelos de taxas de juros multivariados | pt_BR |
dc.subject.keyword | Modelos de fator comum de séries temporais | pt_BR |
dc.subject.keyword | Modelos de decomposição da curva de juros | pt_BR |
dc.subject.keyword | Juros domésticos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Juros soberanos externos brasileiros | pt_BR |
ipea.description.objective | Comparar a resposta de quatro modelos alternativos para a curva de juros, em três mercados diferentes: juros domésticos brasileiros, juros soberanos externos brasileiros e juros domésticos dos Estados Unidos. | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Série monográfica: Texto para Discussão ; 1245 | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Referências bibliográficas: possui referências bibliográficas | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Conteúdo: possui apêndice | pt_BR |
ipea.access.type | Acesso Aberto | pt_BR |
ipea.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
ipea.englishdescription.abstract | The evolution of the yields of different maturities is related and can be described by a reduced number of commom latent factors. Multifactor interest rate models of the finance literature, common factor models of the time series literature and others use this property. Each model has advantages and disadvantages, and it is an empirical matter to evaluate the performance of the approaches. This exercise compares 4 alternative models for the term structure using 3 different markets: the Brazilian domestic and sovereign market and the US market. | pt_BR |
ipea.researchfields | N/A | pt_BR |
ipea.classification | Economia. Desenvolvimento Econômico | pt_BR |
Appears in Collections: | Economia. Desenvolvimento Econômico: Livros |
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