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Title: Bayesian analysis of econometric time series models using hybrid integration rules
Other Titles: Texto para Discussão (TD) 825: Bayesian analysis of econometric time series models using hybrid integration rules
Análise Bayesiana de modelos econométricos de séries temporais usando as regras de integração híbrida
Authors: Moreira, Ajax R. B.
Gamerman, Dani
Abstract: Este artigo utiliza procedimentos de inferência bayesiana para estimar modelos econométricos frequentemente usados. Em particular, os modelos dinâmicos ou de espaço de estado são considerados detalhadamente. Procedimentos de inferência baseiam-se em esquemas de integração híbridos, em que as variáveis de estado são integradas analiticamente, e os hiperparâmetros são integrados utilizando o método de cadeias de Markov de Monte Carlo. As regiões de credibilidade da previsão e das funções de resposta a impulso são também avaliadas. Os procedimentos são ilustrados com dados reais da economia brasileira.
Rights holder: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
License: É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas.
Type: Texto para Discussão (TD)
Appears in Collections:Economia. Desenvolvimento Econômico: Livros
Ciência. Pesquisa. Metodologia. Análise Estatística: Livros



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