Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2120
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TD_1198.pdf327.86 kBAdobe PDFView/Open
Title: Indicadores coincidentes para a atividade industrial brasileira baseado em modelos vetoriais auto-regressivos de freqüências mistas: comparação de metodologias
Other Titles: Texto para Discussão (TD) 1198: Indicadores coincidentes para a atividade industrial brasileira baseado em modelos vetoriais auto-regressivos de freqüências mistas: comparação de metodologias
Coincident indicators for the Brazilian industrial activity based on vector autoregression models frequency mixed: comparison of methodologies
Authors: Hollauer, Gilberto
Issler, João Victor
Abstract: Uma informação freqüentemente desprezada na confecção de indicadores coincidentes é a informação trimestral disponível, o que pode ser extremamente ineficiente, já que os indicadores guardam apenas correlação econômica com a série-alvo. Ocorre que a composição de indicadores a partir de séries de periodicidades diferentes é estaticamente complicada. Mariano e Murasawa ofereceram uma metodologia que agrega essa informação, tratando a variável trimestral como uma variável latente observada somente a cada três meses. Fazendo isso ele na verdade impõe que o fator comum é, na verdade, o PIB não-observado que refletiria o “estado” da economia. Uma outra possibilidade mais atraente é não impor tal fator comum. Mariano e Murosawa propuseram então obter o índice coincidente utilizando um modelo VAR com variável não-observada. O objetivo central desse trabalho é o de aplicar e testar metodologias VAR de construção de indicadores coincidentes baseados em séries de dupla periodicidade para atividade industrial visando a detecção de ciclos de crescimento/recessão da atividade industrial e realizar comparações.
Rights holder: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
License: É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas.
Type: Texto para Discussão (TD)
Appears in Collections:Ciência. Pesquisa. Metodologia. Análise Estatística: Livros
Indústria: Livros



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.