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dc.contributor.authorHollauer, Gilberto-
dc.contributor.authorIssler, João Victor-
dc.date.accessioned2013-11-13T13:26:35Z-
dc.date.available2013-11-13T13:26:35Z-
dc.date.issued2006-06-
dc.identifier.urihttp://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2130-
dc.description.abstractNeste trabalho aplicam-se e testam-se, dentro da amostra, algumas metodologias de construção de indicadores coincidentes para atividade industrial visando à detecção de ciclos de crescimento/recessão da atividade industrial. Com respeito à seleção das séries para o caso brasileiro, será apoio a literatura recente (SPACOV, 2001). Especi-ficamente, testou-se uma versão baseada no indicador coincidente da The Conference Board (TCB), uma versão modificada, na qual as volatilidades são modeladas e a abordagem de Stock-Watson tradicional. Finalmente, testou-se uma abordagem tipo Hamilton para a série de desemprego especificamente. Concluiu-se que, em geral, o índice TCB padrão é superior a outros métodos testados, sendo apenas competitivo com o método modificado. Mais ainda, o índice TCB tende a englobar os períodos recessivos apresentados pelos outros índices, sendo correspondentes com os períodos recessivos conhecidos do setor industrial. O método de Stock e Watson e o de Hamilton não são adequados, pois o primeiro indica quase nenhum período recessivo, enquanto o segundo os encontra em demasia. Além disso, uma comparação das técnicas com os resultados de datação feitos por Duarte, Issler e Spacov indica que o método do TCB (ou TCB modificado) tem performance superior à dos outros dois, sendo, portanto, a forma mais indicada para computar indicadores coincidentes da indústria no Brasil.pt_BR
dc.language.isopt-BRpt_BR
dc.publisherInstituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)pt_BR
dc.titleConstrução de indicadores coincidentes para a atividade industrial brasileira e comparação de metodologiaspt_BR
dc.title.alternativeTexto para Discussão (TD) 1194: Construção de indicadores coincidentes para a atividade industrial brasileira e comparação de metodologiaspt_BR
dc.title.alternativeConstruction of coincident indicators for the Brazilian industrial activity and comparison of methodologiespt_BR
dc.typeTexto para Discussão (TD)pt_BR
dc.rights.holderInstituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)pt_BR
dc.source.urlsourcewww.ipea.gov.brpt_BR
dc.location.countryBRpt_BR
dc.description.physical34 p. : il.pt_BR
dc.rights.licenseÉ permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas.pt_BR
dc.subject.keywordAtividade industrialpt_BR
dc.subject.keywordIndicadores coincidentes para atividade industrialpt_BR
dc.subject.keywordCrescimento da atividade industrialpt_BR
dc.subject.keywordRecessão da atividade industrialpt_BR
dc.subject.keywordMetodologias de construção de in-dicadores coincidentes para atividade industrialpt_BR
ipea.description.objectiveAplicar e testar metodologias de construção de indicadores coincidentes para atividade industrial visando à detecção de ciclos de crescimento/recessão da atividade industrial.pt_BR
ipea.description.additionalinformationSérie monográfica: Texto para Discussão ; 1194pt_BR
ipea.description.additionalinformationReferências bibliográficas: possui referências bibliográficaspt_BR
ipea.description.additionalinformationConteúdo: possui anexopt_BR
ipea.access.typeAcesso Abertopt_BR
ipea.rights.typeLicença Comumpt_BR
ipea.englishdescription.abstractIn this paper we perform and evaluate, in sample, some methodologies for building of coincident indicators focusing on the detection of business cycle of the Industrial activity. In respect of selection of coincident series for the Brazilian case, we will lean on recent literature (SPACOV, 2001). Specifically, we try a version of coincident indicator based on the coincident indicator for economy of the TCB (The Conference Board), a modified version in which the volatility is modeled and a Stock-Watson approach. Finally, we test if the unemployment series can be a good indicator for recession, as in American case, when submitted to a Hamilton Modeling. We conclude that, in general, the TCB index outperform the others methods tested, being competitive just with the modified method. Furthermore, The TCB Traditional has the tendency to comprehend the recessives periods of the others, in correspondence with the known recessive periods for industrial activity. The Stock-Watson approach and the Hamilton modeling are not appropriate for Brazilian Industrial Economy. The former because ignore almost all recessive periods known and the second, on the contrary, since indicates a excessive ones. In addition, we have concluded that when we compare with preceding research, dating made by Duarte, Issler e Spacov for instance, the standard TCB method is superior and most appropriated.pt_BR
ipea.researchfieldsN/Apt_BR
ipea.classificationCiência. Pesquisa. Metodologia. Análise Estatísticapt_BR
ipea.classificationIndústriapt_BR
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