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dc.contributor.authorSachsida, Adolfo-
dc.contributor.authorTeixeira, Joanílio Rodolpho-
dc.contributor.authorEllery Junior, Roberto de Goes-
dc.coverage.spatialBrasilpt_BR
dc.coverage.temporal1984-1998pt_BR
dc.date.accessioned2014-03-14T18:47:05Z-
dc.date.available2014-03-14T18:47:05Z-
dc.date.issued1999-08-
dc.identifier.urihttp://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2799-
dc.description.abstractEste artigo apresenta o teste da paridade não coberta da taxa de juros (UIP) para o Brasil, a partir uso da hipótese de expectativas racionais. O período da análise abrange janeiro de 1984 a outubro de 1998. Os testes econométricos validam a UIP apenas para o subperíodo de janeiro de 1990 a junho de 1994. Os resultados indicam falha da UIP no período do Plano Real, o que valida o postulado teórico proposto por Krasker (1980).pt_BR
dc.language.isopt-BRpt_BR
dc.publisherInstituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)pt_BR
dc.titleDiferencial de juros e taxa de câmbio no Brasilpt_BR
dc.title.alternativeTexto para Discussão (TD) 662: Diferencial de juros e taxa de câmbio no Brasilpt_BR
dc.typeTexto para Discussão (TD)pt_BR
dc.rights.holderInstituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)pt_BR
dc.source.urlsourcehttp://www.ipea.gov.brpt_BR
dc.location.countryBRpt_BR
dc.description.physical21 p.pt_BR
dc.rights.licenseÉ permitida a reprodução deste texto, desde que obrigatoriamente citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são rigorosamente proibidas.pt_BR
dc.subject.keywordModelo econométricopt_BR
dc.subject.keywordTaxa de jurospt_BR
dc.subject.keywordModelos de economia abertapt_BR
dc.subject.keywordHipótese de expectativas racionaispt_BR
ipea.description.objectiveTestar a hipótese da UIP para o Brasil a partir do uso da hipótese de expectativas racionais.pt_BR
ipea.description.additionalinformationSérie Monográfica: Texto para Discussão ; 662pt_BR
ipea.description.additionalinformationReferências Bibliográficas: possui referências bibliográficaspt_BR
ipea.access.typeAcesso Abertopt_BR
ipea.rights.typeLicença Comumpt_BR
ipea.englishdescription.abstractThis article presents the uncovered interest parity (UIP) test for Brazil, from the standpoint of rational expectations hypothesis. The period is January 1984 to October 1998. The econometric tests validate the UIP just for the sub-period Jan-1990 to Jun-1994. The result suggests a fail with the UIP in the Real Plan, validating the theoretical point proposed by Krasker (1980).pt_BR
ipea.researchfieldsN/Apt_BR
ipea.classificationEconomia. Desenvolvimento Econômicopt_BR
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