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Title: Estimation of multiequation cross-section models in the presence of spatial autocorrelation
Other Titles: Discussion Paper 154 : Estimation of multiequation cross-section models in the presence of spatial autocorrelation
Estimativa de modelos multiequacionais com dados cross-section na presença de autocorrelação espacial
Authors: Carvalho, Alexandre
Mata, Daniel da
Chomitz, Kenneth M.
Abstract: Neste artigo, nós descrevemos técnicas econométricas para tratar autocorrelação espacial em modelos multiequacionais, com dados em cross-section. Os procedimentos abordados aqui se baseiam no método de momentos generalizados espacial (GMM espacial) proposto em Conley (1999). Uma extensão para estimação com variáveis instrumentais com informação plena é apresentada. Nós empregamos simulações de Monte Carlo para verificar as propriedades assintóticas dos estimadores descritos. As simulações sugerem que, mesmo na presença de heterogeneidade espacial, o GMM espacial apresenta erros padrões apropriados. Além disso, estatísticas t usuais parecem seguir a distribuição normal padronizada. Finalmente, nós apresentamos uma aplicação, em que são estimadas equações de salário para estudar crescimento e desenvolvimento regional nos municípios brasileiros, entre 1991 e 2000.
References: http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/1646
Rights holder: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
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Type: Discussion Paper
Appears in Collections:Ciência. Pesquisa. Metodologia. Análise Estatística: Livros



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