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https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/5158
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.author | Matsumura, Marco S. | - |
dc.contributor.author | Moreira, Ajax Reynaldo Bello | - |
dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Estados Unidos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-11-06T12:40:02Z | - |
dc.date.available | 2015-11-06T12:40:02Z | - |
dc.date.issued | 2015-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/5158 | - |
dc.description.abstract | A evolução das diversas maturidades das taxas de juros está relacionada e pode ser descrita por um número reduzido de variáveis latentes comuns. Os modelos de taxas de juros multivariados da literatura de finanças utilizam esta propriedade, assim como os modelos de fator comum da literatura de séries temporais, e modelos de decomposição da curva de juros. Cada um desses modelos tem vantagens e desvantagens, sendo uma questão empírica avaliar o desempenho dessas abordagens. Esse exercício compara a resposta de quatro modelos alternativos para a curva de juros, em três mercados diferentes: juros domésticos brasileiros, juros soberanos externos brasileiros, e juros domésticos dos Estados Unidos. | pt_BR |
dc.language.iso | en-US | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.title | Comparing models for forecasting the yield curve | pt_BR |
dc.title.alternative | Discussion Paper 174 : Comparing models for forecasting the yield curve | pt_BR |
dc.title.alternative | Comparando os modelos de previsão da curva de juros | pt_BR |
dc.type | Discussion Paper | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.source.urlsource | http://www.ipea.gov.br | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.description.physical | 14 p. | pt_BR |
dc.rights.license | Reproduction of this text and the data it contains is allowed as long as the source is cited. Reproductions for commercial purposes are prohibited. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Modelos de taxas de juros multivariados | pt_BR |
dc.subject.keyword | Modelos de fator comum de séries temporais | pt_BR |
dc.subject.keyword | Modelos de decomposição da curva de juros | pt_BR |
dc.subject.keyword | Juros domésticos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Juros soberanos externos brasileiros | pt_BR |
dc.relation.references | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/1892 | pt_BR |
ipea.description.objective | Comparar a resposta de quatro modelos alternativos para a curva de juros, em três mercados diferentes: juros domésticos brasileiros, juros soberanos externos brasileiros e juros domésticos dos Estados Unidos. | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Série monográfica: Discussion Paper ; 174 | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Possui referências bibliográficas e apêndice | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Série: Originally published by Ipea in December 2006 as number 1245a of the series Texto para Discussão. | pt_BR |
ipea.access.type | Acesso Aberto | pt_BR |
ipea.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
ipea.englishdescription.abstract | The evolution of the yields of different maturities is related and can be described by a reduced number of commom latent factors. Multifactor interest rate models of the finance literature, common factor models of the time series literature and others use this property. Each model has advantages and disadvantages, and it is an empirical matter to evaluate the performance of the approaches. This exercise compares 4 alternative models for the term structure using 3 different markets: the Brazilian domestic and sovereign market and the US market. | pt_BR |
ipea.researchfields | N/A | pt_BR |
ipea.classification | Economia. Desenvolvimento Econômico | pt_BR |
Appears in Collections: | Economia. Desenvolvimento Econômico: Livros |
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