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https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/5185
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DiscussionPaper_78.pdf | 811.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | An adaptive resampling scheme for cycle estimation |
Other Titles: | Discussion Paper 78 : An adaptive resampling scheme for cycle estimation Um esquema de reamostragem adaptativo para a estimativa de ciclo |
Authors: | Schmidt, Alexandra Mello Gamerman, Dani Moreira, Ajax Reynaldo Bello |
Abstract: | Os modelos lineares dinâmicos (MLD) West and Harrison (1997) constituem instrumentos úteis para a previsão de curto prazo de séries de tempo porque são flexíveis e também podem decompor a trajetória da série em fatores relevantes que têm interpretação e dinâmica característica. Tais modelos, entretanto, dependem de quantidades desconhecidas, constantes ao longo da amostra, denominadas hiperparâmetros. Neste artigo, um (MLD) com componentes auto-regressivas é utilizado para descrever séries que têm componentes cíclicas. A distribuição marginal para os parâmetros de estado pode ser obtida ponderando as distribuições condicionais desses parâmetros pela distribuição marginal dos hiperparâmetros. Na maioria dos casos, a distribuição conjunta dos hiperparâmetros pode ser obtida analiticamente, mas não a distribuição marginal dos componentes, o que requer integração numérica. Propomos obter amostras de hiperparâmetros utilizando uma variante do método de amostragem e reamostragem por importância (SIR). Apresentamos uma aplicação com dados simulados e duas com dados reais. |
metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2143 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
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metadata.dc.type: | Discussion Paper |
Appears in Collections: | Economia. Desenvolvimento Econômico: Livros |
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