Publicação: Diferencial de juros e taxa de câmbio no Brasil
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Brasil
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1984-1998
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BR
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Grau Acadêmico
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dARK
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Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
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Acesso Aberto
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Texto para Discussão (TD) 662: Diferencial de juros e taxa de câmbio no Brasil
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Resumo
Este artigo apresenta o teste da paridade não coberta da taxa de juros (UIP) para o Brasil, a partir uso da hipótese de expectativas racionais. O período da análise abrange janeiro de 1984 a outubro de 1998. Os testes econométricos validam a UIP apenas para o subperíodo de janeiro de 1990 a junho de 1994. Os resultados indicam falha da UIP no período do Plano Real, o que valida o postulado teórico proposto por Krasker (1980).
Resumo traduzido
This article presents the uncovered interest parity (UIP) test for Brazil, from the standpoint of rational expectations hypothesis. The period is January 1984 to October 1998. The econometric tests validate the UIP just for the sub-period Jan-1990 to Jun-1994. The result suggests a fail with the UIP in the Real Plan, validating the theoretical point proposed by Krasker (1980).