Tópicos em econometria espacial para dados cross-section

Abstract

Apresenta uma introdução abrangente aos principais modelos e técnicas de econometria espacial aplicados a dados cross-section, destacando o rápido avanço das ferramentas analíticas voltadas ao tratamento de bases georreferenciadas. Os autores discutem três abordagens empíricas — estruturalista, experimentalista e descritiva — situando os estudos regionais principalmente nesta última, mas ressaltando oportunidades de expansão para métodos mais robustos de identificação causal. O texto detalha modelos espaciais paramétricos amplamente utilizados, como SAR, SEM e SARMA, enfatizando suas formulações, interpretações, métodos de estimação por máxima verossimilhança, limitações e críticas teóricas. São apresentados ainda testes para detecção de dependência espacial, incluindo o I de Moran, o teste de Kelejian-Robinson e estatísticas baseadas em Wald, razão de verossimilhança e multiplicadores de Lagrange. O capítulo avança para técnicas de estimação robustas frente à endogeneidade e autocorrelação, como o estimador S2SLS de Kelejian e Prucha e o método de momentos generalizado com correção espacial de Conley, aplicável inclusive a modelos não lineares. Por fim, destaca a relevância crescente das metodologias espaciais para o entendimento de fenômenos regionais e urbanos, reconhecendo desafios teóricos, computacionais e empíricos ainda presentes na área.