Publicação: Trend, seasonality and seasonal adjustment
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Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
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Discussion Paper 19 : Trend, seasonality and seasonal adjustment, Tendência, sazonalidade e ajuste sazonal
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Resumo
Apresenta critérios para definir tendências e componentes sazonais em uma série temporal. Os critérios são apresentados em termos de propriedades que envolvem previsões. Mostra que o Basic Structure Model (BSM) tem propriedades estatísticas que não são diferentes do modelo ARIMA usado por outros autores, mas o BSM é apenas um dentre uma gama de modelos que satisfazem o critério proposto. Esta metodologia é aplicada a duas séries: Investimentos dos Estados Unidos e Produção Industrial no Brasil.
Resumo traduzido
The aim of this paper is to set out criteria for defining trend and seasonal components in a time series. The criteria are set up primarily in terms of properties involving prediction. Because a structural time series models is set up in terms of components of interest, the relevant information on these components is given directly. It is shown that the Basic Structural Model has statistical properties, which are not dissimilar to the ARIMA model used by others authors, but the B.S.M. is only one model within a range of models all of which satisfy our proposed criteria. This methodology is applied to two series: US Investment and Industrial Production in Brazil.