Publicação: Tendências estocásticas do produto efeito de flutuações da produtividade e da taxa de juros real
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Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
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Acesso Aberto
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Titulo alternativo
Texto para Discussão (TD) 347: Tendências estocásticas do produto efeito de flutuações da produtividade e da taxa de juros real, Stochastic trends of the product effect of fluctuations in productivity and real interest rate
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Resumo
Este texto apresenta o resultado da utilização de uma metodologia para identificar modelos Auto-Regressivos Estruturais (Arve) com um grau menor de arbítrio, devido à utilização das propriedades das relações de co-integração entre as variáveis. Do ponto de vista metodológico, ficam algumas questões. A baixa potência dos testes de raiz unitária e do número de relações de co-integração torna muitas vezes ambíguos os resultados e dificulta a sua interpretação. Especialmente o efeito sobre o número de relações de co-integração, devido ao número de defasagens adotado, necessita mais investigação para averiguar o motivo e o grau desta sensibilidade.