Publicação: Um Modelo de correção de erros para a demanda por importações brasileira
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Resumo
Este trabalho discute questões associadas a encompassing e teoria da co-integração, incluindo co-integração sazonal, e apresenta a estimação de um modelo de correção de erros para a demanda de importações brasileira, utilizando dados trimestrais. As estimações são feitas não apenas para as importações totais, como também para as importaçoes de bens de capital e bens intermediários. Utilizamos tanto o método de Johansen como o de dois estágios de Engle e Granger para obter o vetor co-integrado. Os resultados mostram que, no tocante aos bens totais e aos bens de capital, as estimativas anteriores disponíveis na literatura malograrn no trato do quesito-chave da modelagem dinâmica e estabilidade dos parâmetros.
Resumo traduzido
This paper discusses questions associated to encompassing and cointegration theory, including seasonal cointegration, and presents thee estimation of a error correction model for the Brazilian import demand using quarterly data. The estimations are performed not only for total imports, but also for capital and intermediate goods imports. We use both the Johansen procedure and the two step Engle and Granger method to obtain the cointegrated vector. The results show that as far as total and capital goods are concerned, previous estimates available in the literature fail to address the key question of dynamic modelling and parameter stability.