Publicação: Previsão do nível e ciclo da produção industrial
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Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
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Titulo alternativo
Previsão do nível e ciclo da produção industrial: Textos para Discussão Interna (TD) 161, Level forecasting and industrial production cycle
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Resumo
O trabalho tem como objetivo a construção de um indicador antecedente (leading indicator) visando à previsão das reversões cíclicas de uma série alvo, no caso, o índice da produção da indústria geral. São explorados métodos alternativos de agregação das séries antecendentes optando-se pela escolha de ponderadores obtidos a partir de uma regressão de mínimos quadrados ordinários entre a série-alvo e as séries antecedentes. Adicionalmente, é ajustada uma função de previsão que relaciona dinamicamente o indicador antecedente com a série-alvo e são calculadas também as probabilidades de ocorrência de reversão. Na linha sugerida por Neftçi admite-se que a série-alvo possa ser representada por um processo estocástico que nos momentos (pontos) de reversão muda de regime. A partir desse pressuposto, o trabalho procede ao reconhecimento desses pontos com base nas séries-alvo observada e prevista, para uma dada probabilidade de falsa indicação.
Resumo traduzido
The main purpose of this paper is to construct a leading indicator, in order to predict the turning points of the geral industrial production index, which is the larget serie chosen. Several methods of aggregation are used in order to obtain the weights of the series which are used to construct the leading indicator. The best weights are given by least square method. In order to improve the forecast property of the model, an error correction model was estimated. Another result, following Neftçi (1982), obtained in this paper is the probability of turning points. In order to derive this probability, the target series is assumed to be a stochastic process which switch regimes in a neighborhood of the turning points. These probabilities are computed, given a probability of false indication of turning point, for the observed and predicted target series.