Publication: Previsão do nível e ciclo da produção industrial
Loading...
Files
item.page.format.extent
item.page.description.firstpage
item.page.description.lastpage
Date
Publication data
item.page.date.series
item.page.date.event
item.page.organization.date
item.page.date.submitted
item.page.project.date
item.page.description.edition
Language
por
item.page.coverage.spatial
item.page.coverage.temporal
item.page.location.country
BR
organization.page.location.country
item.page.type.events
item.page.type
item.page.degree.level
item.page.source.urlsource
ISBN
ISSN
DOI
dARK
item.page.project.ID
item.page.project.productID
Copyright Holder
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
Access to Information
Acesso Aberto
Terms of Use
Licença Padrão Ipea: é permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.ipea.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários os termos de uso da obra e quem é o detentor dos direitos autorais, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Proibido o uso comercial ou com finalidades lucrativas em qualquer hipótese. Proibida a criação de obras derivadas. Proibida a tradução, inclusão de legendas ou voz humana. Para imagens estáticas e em movimento (vídeos e audiovisuais), ATENÇÃO: os direitos de imagem foram cedidos apenas para a obra original, formato de distribuição e repositório. Esta licença está baseada em estudos sobre a Lei Brasileira de Direitos Autorais (Lei 9.610/1998) e Tratados Internacionais sobre Propriedade Intelectual.
item.page.title.alternative
Previsão do nível e ciclo da produção industrial: Textos para Discussão Interna (TD) 161, Level forecasting and industrial production cycle
item.page.organization.alternative
item.page.name.variant
item.page.contributor.author
Advisor
item.page.contributor.editor
item.page.contributor.thesiscommitee
item.page.contributor.organizer
item.page.contributor.coordinator
item.page.contributor.other
item.page.relation.ispartofseries
Speaker / Moderator / Discussant
Abstract
O trabalho tem como objetivo a construção de um indicador antecedente (leading indicator) visando à previsão das reversões cíclicas de uma série alvo, no caso, o índice da produção da indústria geral. São explorados métodos alternativos de agregação das séries antecendentes optando-se pela escolha de ponderadores obtidos a partir de uma regressão de mínimos quadrados ordinários entre a série-alvo e as séries antecedentes. Adicionalmente, é ajustada uma função de previsão que relaciona dinamicamente o indicador antecedente com a série-alvo e são calculadas também as probabilidades de ocorrência de reversão. Na linha sugerida por Neftçi admite-se que a série-alvo possa ser representada por um processo estocástico que nos momentos (pontos) de reversão muda de regime. A partir desse pressuposto, o trabalho procede ao reconhecimento desses pontos com base nas séries-alvo observada e prevista, para uma dada probabilidade de falsa indicação.
item.page.description.abstractalternative
The main purpose of this paper is to construct a leading indicator, in order to predict the turning points of the geral industrial production index, which is the larget serie chosen. Several methods of aggregation are used in order to obtain the weights of the series which are used to construct the leading indicator. The best weights are given by least square method. In order to improve the forecast property of the model, an error correction model was estimated. Another result, following Neftçi (1982), obtained in this paper is the probability of turning points. In order to derive this probability, the target series is assumed to be a stochastic process which switch regimes in a neighborhood of the turning points. These probabilities are computed, given a probability of false indication of turning point, for the observed and predicted target series.