Publicação: Comparação de modelos de previsão para o PIB e o produto da indústria
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Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
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Texto para Discussão (TD) 613: Comparação de modelos de previsão para o PIB e o produto da indústria, Comparison of forecasting models for GDP and the product industry
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Resumo
Para a previsão de curto prazo do índice do produto da indústria e do PIB considera-se um modelo auto-regressivo vetorial bayesiano de variáveis que precedem as variáveis-alvo e um modelo dinâmico bayesiano que extrai e projeta as componentes de tendência/sazonalidade/ciclo e da taxa de juros. Os modelos são estimados utilizando o algoritmo de cadeias de Markov estocásticas que obtém a distribuição a posteriori dos parâmetros e das demais estatísticas de interesse.
Resumo traduzido
To do short-run forecast of GDP and Production Industrial Index we propose two complementary models. A Bayesian vector autoregressive model of lead variables and a dynamic Bayesian model that extract trend, seasonal, cycle and interested rate factors to forecast. Using Monte Carlo Markov Chain (MCMC) method, we obtain, parameters and others statistics posteriori distribution.