Publication: Bayesian analysis of econometric time series models using hybrid integration rules
| dc.contributor.author | Moreira, Ajax Reynaldo Bello | |
| dc.contributor.author | Gamerman, Dani | |
| dc.date.accessioned | 2015-10-29T22:16:47Z | |
| dc.date.available | 2015-10-29T22:16:47Z | |
| dc.date.issued | 2015-01 | |
| dc.date.portal | 2015-01 | |
| dc.description.abstract | Este artigo utiliza procedimentos de inferência bayesiana para estimar modelos econométricos freqüentemente usados. Em particular, os modelos dinâmicos ou de espaço de estado são considerados detalhadamente. Procedimentos de inferência baseiam-se em esquemas de integração híbridos, em que as variáveis de estado são integradas analiticamente, e os hiperparâmetros são integrados utilizando o método de cadeias de Markov de Monte Carlo. As regiões de credibilidade da previsão e das funções de resposta a impulso são também avaliadas. Os procedimentos são ilustrados com dados reais da economia brasileira. | pt_BR |
| dc.description.abstractalternative | This paper is concerned with the study of Bayesian inference procedures to commonly used time series models. In particular, the dynamic or state-space models, the time-varying vector autoregressive model and the structural vector autoregressive model are considered in detail. Inference procedures are based on a hybrid integration scheme where state parameters are analytically integrated and hyperparameters are integrated by Markov chain Monte Carlo methods. Credibility regions for forecasts and impulse responses are then derived. The procedures are illustrated in real data sets. | pt_BR |
| dc.description.other | Série monográfica: Texto para Discussão ; 825 | pt_BR |
| dc.description.other | 27 p. : il. | pt_BR |
| dc.description.other | Possui referências bibliográficas e anexos | pt_BR |
| dc.description.other | Série: Originally published by Ipea in September 2001 as number 825 of the series Texto para Discussão. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/4991 | |
| dc.language.iso | eng | pt_BR |
| dc.location.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.relation.references | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2027 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights.license | Reproduction of this text and the data it contains is allowed as long as the source is cited. Reproductions for commercial purposes are prohibited. | pt_BR |
| dc.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Modelos econométricos | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Inferência bayesiana | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Modelos dinâmicos | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Esquemas de integração híbridos | pt_BR |
| dc.title | Bayesian analysis of econometric time series models using hybrid integration rules | pt_BR |
| dc.title.alternative | Discussion Paper 105 : Bayesian analysis of econometric time series models using hybrid integration rules | pt_BR |
| dc.title.alternative | Análise Bayesiana de modelos econométricos de séries temporais usando as regras de integração híbrida | pt_BR |
| dc.type | Working paper | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipea.classification | Economia. Desenvolvimento Econômico | pt_BR |