Publicação: O Modelo monetário de determinação da taxa de cambio : testes para o Brasil
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Brasil
Cobertura temporal
janeiro de 1980/ julho de 1994
País
BR
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Grau Acadêmico
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dARK
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Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
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Acesso Aberto
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Resumo
Em vista do importante papel da taxa de cambio nas transações comerciais de um país, a busca dos fatores que a determinam tem atraído intensa investigação nas pesquisas econômicas. Duas formulações teóricas, básicas, para a determinação da taxa de cambia são , respectivamente, a do modelo monetário e a do modelo de equilíbrio de portfólio. Neste estudo discute-se apenas o modelo monetário, que a aplicado aqui a dados mensais do Brasil no período janeiro de 1980/ julho de 1994, usando-se a técnica de co-integração. Como o modelo utiliza as condic5es da Paridade do Poder de Compra (PPC) da moeda e da Paridade da Taxa de Juros (PTI), também essas condições foram testadas separadamente, em adição ao teste do próprio modelo monetário.
Resumo traduzido
In view of the important role played by the exchange rate in the international trade of country such a topic has attracted much attention research in the economic literature. Two basic formulations for the exchange rate determination are the monetary model and the portifolio balance model. In this study we discuss only the monetary model which is applied here using cointegration technique to monthly data for Brazil covering the period January-1980 to june-1994. Since the monetary model uses both the purchase power parity (PPP) and the Interest Rate Parity )IRP), these two conditions were also tested in addition to the test of the monetary model itself.