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| Issue Date | Title | Author(s) |
|---|---|---|
| 2006-08 | Macro factors and the Brazilian yield curve with no arbitrage models | Matsumura, Marco S.; Moreira, Ajax Reynaldo Bello |
| 2005-07 | Can macroeconomic variables account for the term structure of sovereign spreads? Studying the Brazilian case | Matsumura, Marco S.; Moreira, Ajax Reynaldo Bello |
| 2007-04 | Identification of affine term structure models with observed factors: economic shocks on Brazilian yield curves | Matsumura, Marco S.; Moreira, Ajax Reynaldo Bello |
| 2006-12 | Impact of macro shocks on sovereign default probabilities | Matsumura, Marco S. |
| 2005-06 | Analysis of emerging markets sovereign credit spreads | Matsumura, Marco S.; Machado, J. Valentim (Ajuda na aquisição de dados); Rocha, Katia (Ajuda na aquisição de dados); Dysman, Michelle (Ajuda na aquisição de dados); Gonçalves, Franklin (Ajuda na aquisição de dados) |
| 2006-12 | Comparing models for forecasting the yield curve | Matsumura, Marco S.; Moreira, Ajax Reynaldo Bello |
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Subject
- 3 Variáveis macroeconômicas
- 1 Apreçamento de títulos soberanos
- 1 Curva de juros soberana brasileira
- 1 Curvas de juros domésticas
- 1 Curvas soberanas
- 1 Estrutura a termo das taxas de juros
- 1 Fatores macroeconômicos observados
- 1 Interação entre variáveis macro e...
- 1 Juros domésticos
- 1 Juros soberanos externos brasileiros
- 1 Medida de inflação
- 1 Modelos de decomposição da curva ...
- 1 Modelos de estrutura a termo
- 1 Modelos de fator comum de séries ...
- 1 Modelos de macrofinanças
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