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https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/4792
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Title: | Testing for first order serial correlation in temporally aggregated regression models |
Other Titles: | Discussion Paper 14 : Testing for first order serial correlation in temporally aggregated regression models |
Authors: | Pereira, Pedro Luiz Valls |
Abstract: | Mostra que a estatística LM para testar correlações seriadas de primeira ordem nos modelos de regressão podem ser computados usando o Filtro de Kalman. Demonstra que, quando faltam observações, a estatística LM para este teste é equivalente à estatística-teste derivada de Robinson (1985) usando a condição de semelhança nos tempos observados. Dá-se preferência ao modelo de Filtro de Kalman porque a estatística-teste para correlações seriadas de primeira ordem em modelos de regressões agregadas temporais podem ser obtidos como uma extensão do caso anterior. |
metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2756 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | Reproduction of this text and the data it contains is allowed as long as the source is cited. Reproductions for commercial purposes are prohibited. |
metadata.dc.type: | Discussion Paper |
Appears in Collections: | Economia. Desenvolvimento Econômico: Livros |
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