Fiorencio, AntonioMoreira, Ajax Reynaldo Bello2013-11-292013-11-291999-06http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2242Este artigo utiliza modelos auto-regressivos vetoriais para discutir duas questões principais: a) os mecanismos de indexação que caracterizaram a economia brasileira por décadas são fatos do passado ou podem ser facilmente reativados no caso de um importante choque de preços?; e b) dada as condições fiscais, quais as conseqüências de uma desvalorização nominal sobre as taxas de inflação, de juros e de desemprego? Um dos principais resultados deste artigo é que a medida proposta do grau de indexação do sistema de preços no Brasil reduziu-se fortemente depois do Plano Real.engAcesso AbertoWorking paperInstituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)Licença ComumLicença Comum: é permitida a reprodução deste texto, desde que obrigatoriamente citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são rigorosamente proibidas.Modelos Auto-Regressivos Vetoriais (VAR)Mecanismos de indexaçãoTaxas de inflaçãoSistema de preços