Ribeiro, Priscila Fernandes2013-11-212013-11-212013-08http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2179Este trabalho tem por objetivo testar a existência de cointegração entre variáveis que normalmente são utilizadas para estimar a existência de desalinhamento cambial para uma amostra de países desenvolvidos e em desenvolvimento, muito dos quais são membros do grupo G20. A metodologia utilizada consiste em análise de cointegração utilizando o procedimento apresentado por Chen e MacDonald (2010), sem a necessidade de se estimar um modelo estrutural. Comparam-se os resultados com os resultados apresentados em Marçal (2012).porAcesso AbertoTestando a cointegração entre os fundamentos e a taxa real de câmbio: evidências para países selecionadosTexto para Discussão (TD) 1857: Testando a cointegração entre os fundamentos e a taxa real de câmbio: evidências para países selecionadosTesting for cointegration between fundamentals and the real exchange rate: evidence for selected countriesWorking paperInstituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)Licença ComumÉ permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas.Desalinhamento cambialTaxa de câmbioGrupo G20Análise de cointegração