De Negri, João AlbertoAlves, Patrick FrancoMattos, Ludmilla2022-08-162022-08-162022http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11359Uma possibilidade prática na construção de matrizes de transição de risco de crédito é coletar frequências históricas para determinado horizonte de tempo em uma matriz, conforme apresentado na tabela 1. As transições apresentadas inicialmente foram construídas comparando-se o rating de crédito inicial e final, considerando o período de 2004 a 2017.porAcesso AbertoMatrizes de transição de risco de crédito para firmas brasileiras : comparação crédito livre e direcionadoBook partInstituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)Operações Bancárias. CréditoLicença ComumÉ permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas.Rating de créditoLinhas de crédito