Mendonça, Mario Jorge Cardoso deMedrano, Luis Alberto Toscano2016-06-232016-06-232016-03http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6610Este trabalho tem como objetivo a aplicação do modelo de combinação de previsões para prever a arrecadação tributária no Brasil. Combinamos aqui as previsões obtidas a partir de três modelos: modelo fatorial dinâmico (MFD), modelo sazonal autorregressivo integrado com média móvel (seasonal autoregressive integrated moving average – Sarima) e modelo de suavização de Holt-Winters, sendo que os critérios de combinação adotados foram método de combinação ótima, performance, regressão simples, média simples e mediana. Trabalhamos com dados mensais para um total de nove tributos federais, para o período de janeiro de 2001 a dezembro de 2013. A previsão para o ano de 2014 é feita fora da amostra. De acordo com os resultados, pode-se observar que a combinação de previsões alcançou, na maior parte dos casos, resultado superior em comparação com as previsões obtidas por meio de modelos tomados individualmente.porAcesso AbertoWorking paperInstituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)Incidência TributáriaImpostosPrevisõesModelos EconométricosLicença ComumÉ permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas.Carga tributáriaModelo fatorial dinâmicoSarimaCombinação de previsões.