Fiorencio, AntonioMoreira, Ajax Reynaldo Bello2014-03-112014-03-111999-09http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2745O alto grau de indexação que caracterizou a economia brasileira por décadas é um fato passado ou pode ser facilmente reativado no caso de um importante choque nominal? Alternativamente, a economia está suficientemente estável para absorver uma grande desvalorização nominal do câmbio? Este artigo propõe e estima algumas medidas de estabilidade do sistema de preços utilizando as raízes características de um modelo auto-regressivo vetorial que foi estimado com parâmetros flutuando no tempo. A metodologia foi utiliz ada para avaliar a estabilidade dos sistemas de preços de países selecionados: Brasil, Argentina, Israel, México e Inglaterra.engAcesso AbertoWorking paperInstituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)Licença ComumÉ permitida a reprodução deste texto, desde que obrigatoriamente citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são rigorosamente proibidas.IndexaçãoEstabilidade do sistema de preçosModelo auto-regressivo vetorial