Brasil, Gutemberg H.Costa, EvandroMigon, Hélio dos Santos2015-12-222015-12-221993-04http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/5837Apresentamos neste trabalho uma análise extensiva da metodologia bayesiana para séries temporais (previsão bayesiana), aplicada às series de produção industrial brasileira (IBGE): indústria geral, bens de capital bens intermediários e bens de consumo. Aspectos práticos da modelagem são acentuados, bem como uma indicção da performance qualitativa do(s) modelo(s). Inicialmente, modelos univariados são desenvolvidos para cada série utilizando-se as facilidades características da modelagem: modelos dinâmicos em espaço de estados, fatores de desconto, lei de variância e intervenções. Os parâmetros do(s) modelo(s) são analisados e suas características econômicas são interpretadas. Uma análise dos resíduos é realizada na tentativa de se verificar os movimentos cíclicos da economia implícitos em cada série. Contudo, não nos preocupamos com a quantificação dos ciclos. Uma discussão sobre os resultados também é apresentada.porAcesso AbertoJournal articleInstituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)IndústriaModelos EconômicosLicença Comum: É permitida a cópia, reprodução e distribuição de textos, imagens, dados e demais arquivos, no todo ou em parte, em qualquer formato ou meio desde que sejam observadas as seguintes regras: a) O uso do material copiado se destina apenas para fins educacionais, de pesquisa, pessoal, circulação interna ou outros usos não comerciais. Reproduções para fins comerciais são proibidas; b) O material deve ser reproduzido sem sofrer qualquer alteração ou edição de conteúdo em relação ao original; e c) A reprodução deve ser acompanhada da citação da fonte, no seguinte formato: Fonte: PPE (http://ppe.ipea.gov.br).Previsão bayesianaModelos estruturais de series temporais