Portugal, Marcelo Savino2015-12-222015-12-221993-04http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/5840Este artigo apresenta uma resenha da literatura referente a modelos de parâmetros variáveis. Inclui não apenas as abordagens mail recentes, clássicas e bayesianas, baseadas no filtro de Kalman, mas oferece também alguma discussão de modelos mais antigos com variação paramétrica. Estas técnicas são muito úteis em economia, não apenas para fins de previsão, via modelos univariados de extração de sinal mas ainda para a análise de modelos sujeitos a mudança estrutural.porAcesso AbertoJournal articleInstituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)Séries TemporaisLicença Comum: É permitida a cópia, reprodução e distribuição de textos, imagens, dados e demais arquivos, no todo ou em parte, em qualquer formato ou meio desde que sejam observadas as seguintes regras: a) O uso do material copiado se destina apenas para fins educacionais, de pesquisa, pessoal, circulação interna ou outros usos não comerciais. Reproduções para fins comerciais são proibidas; b) O material deve ser reproduzido sem sofrer qualquer alteração ou edição de conteúdo em relação ao original; e c) A reprodução deve ser acompanhada da citação da fonte, no seguinte formato: Fonte: PPE (http://ppe.ipea.gov.br).Filtro de KalmanModelos de parametros variaveis