Matsumura, Marco S.Moreira, Ajax Reynaldo Bello2014-02-242014-02-242007-04http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2560Propomos diferentes especificações exatamente identificadas de modelos afins com fatores macroeconômicos observados. Foram comparadas estimando os modelos para as curvas de juros domésticas e soberanas brasileiras.engAcesso AbertoIdentification of affine term structure models with observed factors: economic shocks on Brazilian yield curvesTexto pra Discussão (TD) 1271a: Identification of affine term structure models with observed factors: economic shocks on Brazilian yield curvesIdentificação de modelos afins com fatores macroeconômicos observados: choques econômicos sobre as curvas de rendimento do BrasilWorking paperInstituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)Licença ComumÉ permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas.Fatores macroeconômicos observadosCurvas de juros domésticasCurvas soberanasVariáveis macroeconômicas