Fiorencio, AntonioMoreira, Ajax Reynaldo Bello2015-11-062015-11-062015-01http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/5156Este artigo utiliza modelos auto-regressivos vetoriais para discutir duas questões principais: a) os mecanismos de indexação que caracterizaram a economia brasileira por décadas são fatos do passado ou podem ser facilmente reativados no caso de um importante choque de preços?; e b) dada as condições fiscais, quais as conseqüências de uma desvalorização nominal sobre as taxas de inflação, de juros e de desemprego? Um dos principais resultados deste artigo é que a medida proposta do grau de indexação do sistema de preços no Brasil reduziu-se fortemente depois do Plano Real.engAcesso AbertoWorking paperInstituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)Licença ComumReproduction of this text and the data it contains is allowed as long as the source is cited. Reproductions for commercial purposes are prohibited.Modelos Auto-Regressivos Vetoriais (VAR)Mecanismos de indexaçãoTaxas de inflaçãoSistema de preços