Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/1069
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gouvêa, Raphael Rocha | - |
dc.contributor.author | Schettini, Bernardo Patta | - |
dc.coverage.temporal | 1996-2010 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-05-31T22:36:01Z | - |
dc.date.available | 2013-05-31T22:36:01Z | - |
dc.date.issued | 2011-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/1069 | - |
dc.description.abstract | Este artigo mostra estimativas econométricas inéditas para a função de importações agregadas brasileiras. Além da relação básica que inclui a renda e o preço relativo e identifica uma equação de demanda (modelo canônico), procurou-se explorar os pronunciados comovimentos entre as importações totais, o consumo das famílias e a formação bruta de capital (modelo alternativo). O trabalho inova também ao utilizar os dados das contas nacionais trimestrais e ao investigar de forma exaustiva, e por técnicas distintas - cointegração com quebra, regressões com alternância entre regimes markovianos e estimações via filtro de Kalman de parâmetros variáveis -, a ocorrência de instabilidade paramétrica. Há evidências de não linearidades tanto nos processos geradores das séries individualmente como nas equações de importações. A evolução das importações está fortemente relacionada com a renda interna e a composição da absorção doméstica, sendo que a influência da taxa de câmbio se mostrou pequena. Cabe notar que, na avaliação fora da amostra, os vetores de longo prazo apresentaram bom desempenho apenas para o modelo alternativo, enquanto as representações de correção de erros do modelo canônico obtiveram os melhores resultados, estando esta diferença possivelmente relacionada às distintas velocidades de ajustamento na direção da solução de longo prazo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.title | Estimativas econométricas para as importações agregadas com dados das contas nacionais trimestrais - 1996-2010 | pt_BR |
dc.title.alternative | Econometric estimates for imports aggregated to quarterly national accounts data - 1996-2010 | pt_BR |
dc.title.alternative | Texto para Discussão (TD) 1683: Estimativas econométricas para as importações agregadas com dados das contas nacionais trimestrais - 1996-2010 | pt_BR |
dc.type | Texto para Discussão (TD) | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada | pt_BR |
dc.source.urlsource | http://www.ipea.gov.br | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.description.physical | 45 p. : il. | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Importações agregadas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Estimativas econométricas | pt_BR |
ipea.description.objective | Mostrar novas evidências empíricas para a dinâmica trimestral das importações brasileiras agregadas. | pt_BR |
ipea.description.methodology | Foi utilizada uma especificação canônica, encontrada com frequência na literatura aplicada brasileira, assim como uma especificação inovadora que enfatiza a importância da composição da absorção doméstica. Uma contribuição importante consiste na utilização dos dados das contas nacionais trimestrais (CNT), o que permite realizar projeções condicionais para as importações de bens e serviços não fatores diretamente comparáveis à principal base de dados macroeconômicos do país, divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A abordagem econométrica utilizada no trabalho baseia-se no arcabouço de cointegração e procura tratar de maneira exaustiva, e com distintas técnicas, a possibilidade de instabilidade paramétrica. Todos os modelos foram estimados de 1996 ao primeiro trimestre de 2010, de maneira a possibilitar avaliar as especificações em projeções fora da amostra durante quatro trimestres. | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Série monográfica: Texto para Discussão ; 1683 | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Referências Bibliográficas: possui referências bibliográficas | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Anexo: possui anexo | pt_BR |
ipea.access.type | Acesso Aberto | pt_BR |
ipea.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
ipea.englishdescription.abstract | This paper shows new econometric estimates for the Brazilian function of aggregate imports. Besides the basic relation, which includes income and relative price and identifies a demand equation (canonic model), we explore the pronounced co-movements between total imports, household consumption and gross fixed capital formation (alternative model). Using Quarterly National Accounts data is an innovation of the paper, as well as the investigation of parametric instability by different techniques - cointegration with structural breaks, markovswitching regressions, and Kalman filter estimations of varying parameters. There is evidence of nonlinearities in data generating processes for each series as well as in the imports equations. The evolution of imports is strongly related to income and the composition of the domestic absorption, being small the exchange rate impact. It should be noted that, in the out-ofsample assessment, the long-run vectors exhibited good performance only for the alternative model, while the error correction representations for the canonic model obtained the best results, possibly due to the different speeds of adjustment towards the long-run solution. | pt_BR |
ipea.researchfields | Inserção Internacional Soberana | pt_BR |
ipea.classification | Comércio Internacional | pt_BR |
ipea.classification | Economia. Desenvolvimento Econômico | pt_BR |
Appears in Collections: | Comércio Internacional: Livros Economia. Desenvolvimento Econômico: Livros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
td_1683.pdf | 840.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.