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https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/1655
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.author | Schettini, Bernardo Patta | - |
dc.contributor.author | Santos, Cláudio Hamilton Matos dos | - |
dc.contributor.author | Amitrano, Claudio Roberto | - |
dc.contributor.author | Squeff, Gabriel Coelho | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, Márcio Bruno | - |
dc.contributor.author | Gouvêa, Raphael Rocha | - |
dc.contributor.author | Orair, Rodrigo Octávio | - |
dc.contributor.author | Martinez, Thiago Sevilhano | - |
dc.contributor.other | Gobetti, Sérgio (Colaborador) | - |
dc.contributor.other | Cerqueira, Vinícius (Colaborador) | - |
dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
dc.coverage.temporal | 1995-2009 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-08-20T17:12:32Z | - |
dc.date.available | 2013-08-20T17:12:32Z | - |
dc.date.issued | 2011-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/1655 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta especificações econométricas inéditas para o consumo agregado das famílias brasileiras em níveis trimestrais no período 1995-2009. Argumenta-se, em particular, que a utilização de aproximações trimestrais da renda disponível do setor privado (a preços de 1995 encadeados) do crédito disponibilizado às famílias brasileiras (em porcentagem do PIB) e (de uma proxy) da taxa de juros real da economia como variáveis explicativas da dinâmica trimestral do consumo agregado destas famílias gera modelos bem ajustados "dentro da amostra" e com precisão de mais de 99% por trimestre em quatro trimestres "fora da amostra". Tais modelos sugerem, ainda, uma elasticidade-renda - privada, excluindo rendas líquidas de propriedade - próxima de 0,4 e semielasticidades *- crédito e taxa de juros - da ordem de 2% e -2% para o consumo agregado das famílias brasileiras. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.title | Novas evidências empíricas sobre a dinâmica trimestral do consumo agregado das famílias brasileiras no período 1995-2009 | pt_BR |
dc.title.alternative | Texto para Discussão (TD) 1614: Novas evidências empíricas sobre a dinâmica trimestral do consumo agregado das famílias brasileiras no período 1995-2009 | pt_BR |
dc.type | Texto para Discussão (TD) | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.source.urlsource | http://www.ipea.gov.br | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.description.physical | 48 p. : il | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Consumo agregado das famílias | pt_BR |
dc.subject.keyword | Renda | pt_BR |
dc.subject.keyword | Consumo doméstico | pt_BR |
dc.subject.keyword | Gastos familiares | pt_BR |
dc.subject.keyword | Modelos econométricos | pt_BR |
ipea.description.objective | Sugerir equações para a dinâmica trimestral do consumo das famílias brasileiras que, simultaneamente: i) expliquem convincentemente “o passado”, ou seja, apresentem excelentes ajustes “dentro da amostra”; e ii) projetem, tão bem quanto possível, “o futuro próximo”, ou seja, apresentem bons ajustes em períodos de oito e quatro trimestres “fora da amostra”, quando condicionadas aos valores “corretos” das variáveis explicativas. | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Série monográfica: Texto para Discussão ; 1614 | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Referências Bibliográficas: possui referências bibliográficas | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Conteúdo: possui anexos | pt_BR |
ipea.access.type | Acesso Aberto | pt_BR |
ipea.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
ipea.englishdescription.abstract | This paper presents new econometric specifications for the quarterly behavior of the aggregate consumption of Brazilian households in the 1995-2009 period. It is argued, in particular, that the use of quarterly measures of both private disposable income (in chained 1995 prices) and the credit extended to households (as a % of GDP) as explanatory variables leads to well adjusted models "within the sample" with good "out of sample" performance - for the level of precision of our quarterly estimates four quarters "out of sample" is close to 99%. Moreover, the models presented in this paper point to values of the (approximated) private income elasticity close to 0.4 and credit and interest (semi) elasticities of household consumption close to 2% and -2%, respectively. | pt_BR |
ipea.researchfields | N/A | pt_BR |
ipea.classification | Economia. Desenvolvimento Econômico | pt_BR |
Appears in Collections: | Economia. Desenvolvimento Econômico: Livros |
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