1. Repositório do Conhecimento do Ipea
  2. Sistema Monetário. Finanças. Bancos
  3. Sistema Monetário. Finanças. Bancos: Livros
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DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAndrade, Sandro Canesso de-
dc.coverage.spatialBrasilpt_BR
dc.coverage.temporal1996-1997pt_BR
dc.date.accessioned2014-01-14T17:39:26Z-
dc.date.available2014-01-14T17:39:26Z-
dc.date.issued1998-05-
dc.identifier.urihttp://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2398-
dc.description.abstractNeste trabalho, além de expor a precificação e o hedge de fundos garantidos, examinamos mediante simulação histórica o ganho que um administrador hipotético de um fundo garantido, com as mesmas características do fundo garantido mais popular do Brasil, teria obtido no período agosto de 1996/junho de 1997. Os resultados mostram que, apesar de substanciais riscos de erro de replicação dinâmica, o seguro de portfólio teria sido vendido ao aplicador a um preço consideravelmente superior ao “justo”.pt_BR
dc.language.isopt-BRpt_BR
dc.publisherInstituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)pt_BR
dc.titleSobre o funcionamento dos fundos garantidospt_BR
dc.title.alternativeSobre o funcionamento dos fundos garantidos: Texto para Discussão (TD) 561pt_BR
dc.title.alternativeOn the functioning of guaranteed fundsen
dc.typeTexto para Discussão (TD)pt_BR
dc.rights.holderInstituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)pt_BR
dc.source.urlsourcehttp://www.ipea.gov.brpt_BR
dc.location.countryBRpt_BR
dc.description.physical17 p. : il.pt_BR
dc.rights.licenseLicença Comum: é permitida a reprodução deste texto, desde que obrigatoriamente citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são rigorosamente proibidas.pt_BR
dc.subject.keywordHedge de fundos garantidospt_BR
dc.subject.keywordAdministradores de fundospt_BR
dc.subject.keywordAvaliação do ganhopt_BR
dc.subject.keywordSistema financeiropt_BR
ipea.description.objectiveAvaliar o ganho que os administradores de fundos garantidos têm obtido no mercado brasileiro.pt_BR
ipea.description.additionalinformationSérie Monográfica: Texto para Discussão ; 561pt_BR
ipea.description.additionalinformationReferências Bibliográficas: possui referências bibliográficaspt_BR
ipea.description.additionalinformationApêndice: possui apêndicept_BR
ipea.access.typeAcesso Abertopt_BR
ipea.rights.typeLicença Comumpt_BR
ipea.englishdescription.abstractIn this discussion text, besides showing the pricing and hedging of the Brazilian capital guaranteed funds, we examine through historical simulation the effective gain that an hipothetical guaranted fund administrator, with the same operational characteristics of the most popular of these funds, would have obtained from August 1996 to June 1997. The results show that, although there were substantial dynamic replication risks, the portfolio insurance would have been sold to the investor considerably above the “fair” price.pt_BR
ipea.researchfieldsN/Apt_BR
ipea.classificationSistema Monetário. Finanças. Bancospt_BR
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