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https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2745
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.author | Fiorencio, Antonio | - |
dc.contributor.author | Moreira, Ajax Reynaldo Bello | - |
dc.contributor.other | Valdez, Ingreed (Colaborador) | - |
dc.contributor.other | Issler, João V. (Comentários) | - |
dc.contributor.other | Pereira, Pedro L. V. (Comentários) | - |
dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Argentina | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Israel | pt_BR |
dc.coverage.spatial | México | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Inglaterra | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-03-11T14:09:30Z | - |
dc.date.available | 2014-03-11T14:09:30Z | - |
dc.date.issued | 1999-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2745 | - |
dc.description.abstract | O alto grau de indexação que caracterizou a economia brasileira por décadas é um fato passado ou pode ser facilmente reativado no caso de um importante choque nominal? Alternativamente, a economia está suficientemente estável para absorver uma grande desvalorização nominal do câmbio? Este artigo propõe e estima algumas medidas de estabilidade do sistema de preços utilizando as raízes características de um modelo auto-regressivo vetorial que foi estimado com parâmetros flutuando no tempo. A metodologia foi utiliz ada para avaliar a estabilidade dos sistemas de preços de países selecionados: Brasil, Argentina, Israel, México e Inglaterra. | pt_BR |
dc.language.iso | en-US | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.title | Measuring the stability of the price system | pt_BR |
dc.title.alternative | Texto para Discussão (TD) 673: Measuring the stability of the price system | pt_BR |
dc.title.alternative | Medindo a estabilidade do sistema de preços | pt_BR |
dc.type | Texto para Discussão (TD) | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.source.urlsource | http://www.ipea.gov.br | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.description.physical | 18 p. : il. | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto, desde que obrigatoriamente citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são rigorosamente proibidas. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Indexação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Estabilidade do sistema de preços | pt_BR |
dc.subject.keyword | Modelo auto-regressivo vetorial | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Série Monográfica: Texto para Discussão ; 673 | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Referências Bibliográficas: possui referências bibliográficas | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Conteúdo: possui anexo | pt_BR |
ipea.access.type | Acesso Aberto | pt_BR |
ipea.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
ipea.englishdescription.abstract | Is the high degree of indexing that characterized the Brazilian economy for decades a thing of the past, or could it be easily reactivated in the event of some important price shock? Alternatively: is the economy sufficiently stable to absorb a large exchange rate nominal devaluation? This paper propose and estimates some measures of the stability of the price system using characteristic roots of time varying parameter VAR model. We used the proposed methodology to evaluate price system stability of selected countries: Brazil, Argentina, Israel, Mexico and United Kingdom. | pt_BR |
ipea.researchfields | N/A | pt_BR |
ipea.classification | Economia. Desenvolvimento Econômico | pt_BR |
Appears in Collections: | Economia. Desenvolvimento Econômico: Livros |
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