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https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2782
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.author | Gamerman, Dani | - |
dc.contributor.author | Moreira, Ajax Reynaldo Bello | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-13T16:12:50Z | - |
dc.date.available | 2014-03-13T16:12:50Z | - |
dc.date.issued | 2002-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2782 | - |
dc.description.abstract | Este artigo descreve os procedimentos para a inferência bayesiana de modelos multivariados. Esses modelos incluem uma componente espacial que é comumente utilizada em modelos econômicos. Em particular, os modelos de regressões aparentemente não-relacionadas Sure e vetores auto-regressivos são estendidos para acomodar a dependência espacial. Os procedimentos de inferência são baseados em uma variedade de esquemas de simulação desenhados para obter amostras da distribuição a posteriori dos parâmetros do modelo. Estes podem ser utilizados para prover também estimativas da previsão de novas observações. | pt_BR |
dc.language.iso | en-US | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.title | Multivariate spatial regression models | pt_BR |
dc.title.alternative | Texto para Discussão (TD) 905: Multivariate spatial regression models | pt_BR |
dc.title.alternative | Modelos de regressão espacial multivariada | pt_BR |
dc.type | Texto para Discussão (TD) | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.source.urlsource | www.ipea.gov.br | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.description.physical | 27 p. : il. | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto, desde que obrigatoriamente citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são rigorosamente proibidas. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Inferência bayesiana de modelos multivariados | pt_BR |
dc.subject.keyword | Modelos de regressão espacial multivariada | pt_BR |
ipea.description.objective | Descrever os procedimentos para a inferência bayesiana de modelos multivariados. | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Série monográfica: Texto para Discussão ; 905 | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Referências bibliográficas: possui referências bibliográficas | pt_BR |
ipea.access.type | Acesso Aberto | pt_BR |
ipea.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
ipea.englishdescription.abstract | This paper describes the inference procedures required to perform Bayesian inference to some multivariate econometric models. These models have a spatial component built into commonly used multivariate models. In particular, the seemingly unrelated regression and vector autoregressive models are addressed and extended to accommodate for spatial dependence. Inference procedures are based on a variety of simulation-based schemes designed to obtain samples from the posterior distribution of model parameters. They are also used to provide a basis to forecast new observations. | pt_BR |
ipea.researchfields | N/A | pt_BR |
ipea.classification | Ciência. Pesquisa. Metodologia. Análise Estatística | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciência. Pesquisa. Metodologia. Análise Estatística: Livros |
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