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https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/4343
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.author | Ramos, Aldo Henrique Treu | - |
dc.contributor.author | Fernandes, Marcelo | - |
dc.contributor.other | Ferreira, Daniel (Comentários) | - |
dc.contributor.other | Gonçalves, Franklin (Comentários) | - |
dc.contributor.other | Matos, João Amaro de (Comentários) | - |
dc.contributor.other | Novaes, Walter (Sugestões) | - |
dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-09-01T18:27:31Z | - |
dc.date.available | 2015-09-01T18:27:31Z | - |
dc.date.issued | 2004-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/4343 | - |
dc.description.abstract | Agentes costumam usar um conjunto discreto de preços para atenuar os custos de negociação, pois reduz o tempo necessário para fechar uma transação ao limitar a quantidade de informação que deve ser trocada entre as partes. Por outro lado, se o conjunto discreto de preços não inclui um preço aceitável para ambas as partes, algumas transações podem deixar de ser concluídas. A resolução ótima dos preços contrabalança esses dois efeitos, de modo a minimizar os custos de transação. Este trabalho investiga a resolução ótima de preços na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Os resultados são empiricamente relevantes, uma vez que permitem a formulação de uma proposta de resolução diferenciada de preços para aumentar a liquidez da Bovespa. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.title | Resolução ótima de preços na Bolsa de Valores de São Paulo | pt_BR |
dc.type | Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE) - Artigos | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.source.urlsource | http://ppe.ipea.gov.br | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.description.physical | p. 437-464 | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a cópia, reprodução e distribuição de textos, imagens, dados e demais arquivos, no todo ou em parte, em qualquer formato ou meio desde que sejam observadas as seguintes regras: a) O uso do material copiado se destina apenas para fins educacionais, de pesquisa, pessoal, circulação interna ou outros usos não comerciais. Reproduções para fins comerciais são proibidas; b) O material deve ser reproduzido sem sofrer qualquer alteração ou edição de conteúdo em relação ao original; e c) A reprodução deve ser acompanhada da citação da fonte, no seguinte formato: Fonte: PPE (http://ppe.ipea.gov.br) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Custo de negociação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) | pt_BR |
dc.relation.references | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3374 | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Artigo publicado em: Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE), Rio de Janeiro, v. 34, n. 3, p. 437-464, dez. 2004 | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Possui referências bibliográficas | pt_BR |
ipea.access.type | Acesso Aberto | pt_BR |
ipea.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
ipea.englishdescription.abstract | Agents usually use a discrete set of prices to alleviate transaction costs for it reduces the bargaining time by reducing the amount of information that parties must exchange. On the other hand, if the discrete price set does not include an acceptable price for both parties, then some transactions may never occur. The optimal price eesolution accounts for this tradeoff so as to minimize the transaction costs. This paper investigates the optimal price resolution of the São Paulo stock exchange (Bovespa). Our results are empirically relevant in that they suggest that a minimum price variation that depends on the share price could increase the market liquidity at Bovespa. | pt_BR |
ipea.researchfields | N/A | pt_BR |
ipea.classification | Economia. Desenvolvimento Econômico | pt_BR |
Appears in Collections: | Economia. Desenvolvimento Econômico: Artigos |
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