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dc.contributor.authorMendonça, Mario Jorge Cardoso de-
dc.contributor.authorMedrano, Luis Alberto Toscano-
dc.contributor.authorSachsida, Adolfo-
dc.coverage.temporal2000-2010pt_BR
dc.date.accessioned2013-07-11T18:37:51Z-
dc.date.available2013-07-11T18:37:51Z-
dc.date.issued2011-07-
dc.identifier.urihttp://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/1435-
dc.description.abstractEste artigo estima um vetor autorregressivo (VAR) bayesiano para verificar o efeito de um choque de política monetária sobre o mercado imobiliário. Usando dados de junho de 2000 a agosto de 2010, pode-se verificar que um aumento da taxa de juros tem efeitos negativos sobre o mercado imobiliário: i) o estoque de crédito de financiamento imobiliário registra uma queda de 2% imediatamente após o choque monetário; e ii) o produto industrial da construção civil registra uma queda logo a partir do primeiro mês depois da contração monetária.pt_BR
dc.language.isopt-BRpt_BR
dc.publisherInstituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)pt_BR
dc.titleAvaliando o efeito de um choque de política monetária sobre o mercado imobiliáriopt_BR
dc.title.alternativeTexto para Discussão (TD) 1631: Avaliando o efeito de um choque de política monetária sobre o mercado imobiliáriopt_BR
dc.typeTexto para Discussão (TD)pt_BR
dc.rights.holderInstituto de Pesquisa Econômica Aplicadapt_BR
dc.source.urlsourcehttp://www.ipea.gov.brpt_BR
dc.location.countryBRpt_BR
dc.description.physical30 p. : ilpt_BR
dc.rights.licenseÉ permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas.pt_BR
dc.subject.keywordMercado imobiliáriopt_BR
dc.subject.keywordPolítica monetáriapt_BR
dc.subject.keywordChoque de política monetáriapt_BR
dc.subject.keywordTaxa de jurospt_BR
dc.subject.keywordVetor Auto-Regressivo (VAR)pt_BR
ipea.description.objectiveDetectar o efeito de um choque de política monetária sobre o mercado imobiliário, no Brasil, por meio de um modelo VAR estrutural (SVAR).pt_BR
ipea.description.methodologyUtiliza-se um modelo SVAR, com base no procedimento agnóstico, tal como formulado por Uhlig (2005).pt_BR
ipea.description.additionalinformationSérie monográfica: Texto para Discussão ; 1631pt_BR
ipea.description.additionalinformationReferências Bibliográficas: possui referências bibliográficaspt_BR
ipea.description.additionalinformationConteúdo: possui anexopt_BR
ipea.access.typeAcesso Abertopt_BR
ipea.rights.typeLicença Comumpt_BR
ipea.englishdescription.abstractThis article investigates the effects of monetary policy shock in the Brazilian real state market using structural VAR through the period June/2000 to August/2010. The identification is done following the agnostic procedure suggested by Uhlig (2005). The mains results are: The stock of credit to finance housing points out a drop of 2% immediately after and the industrial output of civil construction decreases strongly after this contractionary shock.pt_BR
ipea.researchfieldsN/Apt_BR
ipea.classificationFinanças Públicas. Bancos. Sistema Monetáriopt_BR
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