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https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2120
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.author | Hollauer, Gilberto | - |
dc.contributor.author | Issler, João Victor | - |
dc.date.accessioned | 2013-11-13T12:58:27Z | - |
dc.date.available | 2013-11-13T12:58:27Z | - |
dc.date.issued | 2006-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2120 | - |
dc.description.abstract | Uma informação freqüentemente desprezada na confecção de indicadores coincidentes é a informação trimestral disponível, o que pode ser extremamente ineficiente, já que os indicadores guardam apenas correlação econômica com a série-alvo. Ocorre que a composição de indicadores a partir de séries de periodicidades diferentes é estaticamente complicada. Mariano e Murasawa ofereceram uma metodologia que agrega essa informação, tratando a variável trimestral como uma variável latente observada somente a cada três meses. Fazendo isso ele na verdade impõe que o fator comum é, na verdade, o PIB não-observado que refletiria o “estado” da economia. Uma outra possibilidade mais atraente é não impor tal fator comum. Mariano e Murosawa propuseram então obter o índice coincidente utilizando um modelo VAR com variável não-observada. O objetivo central desse trabalho é o de aplicar e testar metodologias VAR de construção de indicadores coincidentes baseados em séries de dupla periodicidade para atividade industrial visando a detecção de ciclos de crescimento/recessão da atividade industrial e realizar comparações. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.title | Indicadores coincidentes para a atividade industrial brasileira baseado em modelos vetoriais auto-regressivos de freqüências mistas: comparação de metodologias | pt_BR |
dc.title.alternative | Texto para Discussão (TD) 1198: Indicadores coincidentes para a atividade industrial brasileira baseado em modelos vetoriais auto-regressivos de freqüências mistas: comparação de metodologias | pt_BR |
dc.title.alternative | Coincident indicators for the Brazilian industrial activity based on vector autoregression models frequency mixed: comparison of methodologies | pt_BR |
dc.type | Texto para Discussão (TD) | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.source.urlsource | www.ipea.gov.br | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.description.physical | 26 p. : il. | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Indicadores coincidentes | pt_BR |
dc.subject.keyword | Metodologias VAR de construção de indicadores coincidentes | pt_BR |
dc.subject.keyword | Atividade industrial | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ciclos de crescimento/recessão da atividade industrial | pt_BR |
ipea.description.objective | Aplicar e testar metodologias VAR de construção de indicadores coincidentes baseados em séries de dupla periodicidade para atividade industrial visando a detecção de ciclos de crescimento/recessão da atividade industrial e realizar comparações. | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Série monográfica: Texto para Discussão ; 1198 | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Referências bibliográficas: possui referências bibliográficas | pt_BR |
ipea.access.type | Acesso Aberto | pt_BR |
ipea.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
ipea.englishdescription.abstract | Very useful information, usually ignored, for construction of coincident index is the target quarterly series itself. This can be very inefficient because typically the monthly coincident series keep just high economical correlation, not always tested, with the quarterly target series. Actually, the construction of a mixed-frequency coincident index is statistically complicated. On the ground that, Mariano e Murasawa presented a new methodology, in which this information is aggregated, and the quarterly variable is assumed as a latent variable observed just every three months. In this fashion, is implicitly assumed that the monthly GDP not observed represents the state of industrial economy. Usually a common factor is imposed, as in the Stock-Watson approach. Another possible approach more attractive is not to impose any common factor and instead, like Mariano e Murosawa, to build a mixed frequency VAR model without common factor. In this work we compare the performance in-sample of the mixed frequency VAR model for building coincident indicator with others approaches, dating the business cycle for industrial activity with Bry-Boschan procedure. | pt_BR |
ipea.researchfields | N/A | pt_BR |
ipea.classification | Ciência. Pesquisa. Metodologia. Análise Estatística | pt_BR |
ipea.classification | Indústria | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciência. Pesquisa. Metodologia. Análise Estatística: Livros Indústria: Livros |
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