Multivariate Spatial Regression Models

Gamerman, Dani; Moreira, Ajax Reynaldo Bello

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	Gamerman, Dani	-
dc.contributor.author	Moreira, Ajax Reynaldo Bello	-
dc.date.accessioned	2015-10-29T21:49:00Z	-
dc.date.available	2015-10-29T21:49:00Z	-
dc.date.issued	2015-01	-
dc.identifier.uri	http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/4967	-
dc.description.abstract	Este artigo descreve os procedimentos para a inferência bayesiana de modelos multivariados. Esses modelos incluem uma componente espacial que é comumente utilizada em modelos econômicos. Em particular, os modelos de regressões aparentemente não-relacionadas Sure e vetores auto-regressivos são estendidos para acomodar a dependência espacial. Os procedimentos de inferência são baseados em uma variedade de esquemas de simulação desenhados para obter amostras da distribuição a posteriori dos parâmetros do modelo. Estes podem ser utilizados para prover também estimativas da previsão de novas observações.	pt_BR
dc.language.iso	en-US	pt_BR
dc.publisher	Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)	pt_BR
dc.title	Multivariate Spatial Regression Models	pt_BR
dc.title.alternative	Discussion Paper 116 : Multivariate Spatial Regression Models	pt_BR
dc.title.alternative	Modelos de regressão espacial multivariada	pt_BR
dc.type	Discussion Paper	pt_BR
dc.rights.holder	Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)	pt_BR
dc.source.urlsource	http://www.ipea.gov.br	pt_BR
dc.location.country	BR	pt_BR
dc.description.physical	27 p. : il.	pt_BR
dc.rights.license	Reproduction of this text and the data it contains is allowed as long as the source is cited. Reproductions for commercial purposes are prohibited.	pt_BR
dc.subject.keyword	Inferência bayesiana de modelos multivariados	pt_BR
dc.subject.keyword	Modelos de regressão espacial multivariada	pt_BR
dc.relation.references	http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2782	pt_BR
ipea.description.objective	Descrever os procedimentos para a inferência bayesiana de modelos multivariados.	pt_BR
ipea.description.additionalinformation	Série monográfica: Texto para Discussão ; 905	pt_BR
ipea.description.additionalinformation	Possui referências bibliográficas	pt_BR
ipea.description.additionalinformation	Série: Originally published by Ipea in September 2002 as number 905 of the series Texto para Discussão.	pt_BR
ipea.access.type	Acesso Aberto	pt_BR
ipea.rights.type	Licença Comum	pt_BR
ipea.englishdescription.abstract	This paper describes the inference procedures required to perform Bayesian inference to some multivariate econometric models. These models have a spatial component built into commonly used multivariate models. In particular, the seemingly unrelated regression and vector autoregressive models are addressed and extended to accommodate for spatial dependence. Inference procedures are based on a variety of simulation-based schemes designed to obtain samples from the posterior distribution of model parameters. They are also used to provide a basis to forecast new observations.	pt_BR
ipea.researchfields	N/A	pt_BR
ipea.classification	Ciência. Pesquisa. Metodologia. Análise Estatística	pt_BR
Appears in Collections:	Ciência. Pesquisa. Metodologia. Análise Estatística: Livros

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