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https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/5077
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.author | Oliveira, Fernando Nascimento de | - |
dc.contributor.author | Ramos, Leonardo de Oliveira | - |
dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-10-30T00:19:03Z | - |
dc.date.available | 2015-10-30T00:19:03Z | - |
dc.date.issued | 2011-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/5077 | - |
dc.description.abstract | Este artigo tem dois objetivos. O primeiro é identificar choques não antecipados de política monetária por meio dos Contratos Futuros de Depósitos Interbancários de 1 Dia (DI de 1 dia). O segundo é estudar a relação entre estes choques e a estrutura a termo das taxas de juros. Encontramos evidências empíricas que sugerem que o mercado antecipa, ao menos parcialmente, as decisões de taxa de juros do Banco Central do Brasil (BCB). O artigo mostra também que choques não antecipados de política monetária são, de uma forma geral, capazes de afetar a estrutura a termo das taxas de juros. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.title | Choques não antecipados de política monetária e a estrutura a termo das taxas de juros no Brasil | pt_BR |
dc.title.alternative | Unanticipated monetary policy shocks and the term structure of interest rates in Brazil | pt_BR |
dc.type | Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE) - Artigos | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.source.urlsource | http://ppe.ipea.gov.br | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.description.physical | p. 433-470 : il. | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a cópia, reprodução e distribuição de textos, imagens, dados e demais arquivos, no todo ou em parte, em qualquer formato ou meio desde que sejam observadas as seguintes regras: a) O uso do material copiado se destina apenas para fins educacionais, de pesquisa, pessoal, circulação interna ou outros usos não comerciais. Reproduções para fins comerciais são proibidas; b) O material deve ser reproduzido sem sofrer qualquer alteração ou edição de conteúdo em relação ao original; e c) A reprodução deve ser acompanhada da citação da fonte, no seguinte formato: Fonte: PPE (http://ppe.ipea.gov.br) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Política monetária | pt_BR |
dc.subject.keyword | Estrutura a termo da taxa de juros | pt_BR |
dc.subject.keyword | Meta da SELIC | pt_BR |
dc.subject.keyword | Taxas de juros | pt_BR |
dc.relation.references | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3336 | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Artigo publicado em: Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE), Rio de Janeiro, v. 41, n. 03, p. 433-470, dez. 2011. | pt_BR |
ipea.access.type | Acesso Aberto | pt_BR |
ipea.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
ipea.englishdescription.abstract | This paper has two objectives. One is to identify non anticipated monetary shocks using Future Contracts of DI. The second objective is to study the relation between these shocks and the term structure of interest rate. Our empirical evidence suggests that, albeit in a partial manner, the market anticipates most interest rate decisions of the Central Bank. We also show that, in general, non anticipated monetary shocks are capable of affecting the term structure of interest rates. | pt_BR |
ipea.researchfields | N/A | pt_BR |
ipea.classification | Sistema Monetário. Finanças. Bancos | pt_BR |
Appears in Collections: | Sistema Monetário. Finanças. Bancos: Artigos |
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