A Relevância geral do Índice de Sharpe

Brito, Ney Roberto Ottoni de

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	Brito, Ney Roberto Ottoni de	-
dc.contributor.other	Sharpe, William (Comentários)	-
dc.date.accessioned	2015-10-30T00:55:00Z	-
dc.date.available	2015-10-30T00:55:00Z	-
dc.date.issued	2000-12	-
dc.identifier.uri	http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/5113	-
dc.description.abstract	A relevância do Índice de Sharpe para a seleção de carteiras pode ser examinada no contexto de adicionar estratégia , considerando um investidor com uma carteira preexistente e que deseja rebalanceá-la adicionando um conjunto de swaps de investimento zero. A relevância do Índice de Sharpe em casos especiais de adicionar estratégia tem sido discutida, mas sua relevância no contexto do problema geral de adicionar estratégia adicionar um portfólio de swaps de investimento zero correlacionados entre si e correlacionados com a carteira inicial permanece pouco clara porque o índice não inclui informações sobre a correlação do seu retorno com o da carteira preexistente. Este trabalho irá resolver o problema geral de adicionar estratégia. A relevância do Índice de Sharpe, no caso geral, é então formalmente mostrada.	pt_BR
dc.language.iso	pt-BR	pt_BR
dc.publisher	Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)	pt_BR
dc.title	A Relevância geral do Índice de Sharpe	pt_BR
dc.type	Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE) - Artigos	pt_BR
dc.rights.holder	Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)	pt_BR
dc.source.urlsource	http://ppe.ipea.gov.br	pt_BR
dc.location.country	BR	pt_BR
dc.description.physical	p. 383-394 : il.	pt_BR
dc.rights.license	É permitida a cópia, reprodução e distribuição de textos, imagens, dados e demais arquivos, no todo ou em parte, em qualquer formato ou meio desde que sejam observadas as seguintes regras: a) O uso do material copiado se destina apenas para fins educacionais, de pesquisa, pessoal, circulação interna ou outros usos não comerciais. Reproduções para fins comerciais são proibidas; b) O material deve ser reproduzido sem sofrer qualquer alteração ou edição de conteúdo em relação ao original; e c) A reprodução deve ser acompanhada da citação da fonte, no seguinte formato: Fonte: PPE (http://ppe.ipea.gov.br)	pt_BR
dc.subject.keyword	Seleção de carteiras	pt_BR
dc.subject.keyword	Adicionar estratégia	pt_BR
dc.relation.references	http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3411	pt_BR
ipea.description.additionalinformation	Artigo publicado em: Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE), Rio de Janeiro, v. 30, n. 3, p. 383-394, dez. 2000	pt_BR
ipea.description.additionalinformation	Possui referências bibliográficas	pt_BR
ipea.description.additionalinformation	Possui apêndice	pt_BR
ipea.access.type	Acesso Aberto	pt_BR
ipea.rights.type	Licença Comum	pt_BR
ipea.englishdescription.abstract	The relevance of the Sharpe Ratio for portfolio selection has been examined in the context of adding strategy considering an investor with an existing portfolio who wants to rebalance his or her portfolio by adding zero investment swaps. The relevance of the Sharpe Ratio in special cases of adding strategy has been shown but its relevance in the general adding strategy problem adding a portfolio of zero investment swaps correlated among themselves and correlated with the existing portfolio remains unclear because the ratio does not include information about the correlation of its return with that of the existing portfolio. This paper will solve the general adding strategy problem. The relevance of the Sharpe Ratio in the general case is then formally shown.	pt_BR
ipea.researchfields	N/A	pt_BR
ipea.classification	Economia. Desenvolvimento Econômico	pt_BR
Appears in Collections:	Economia. Desenvolvimento Econômico: Artigos

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