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  3. Economia. Desenvolvimento Econômico: Artigos
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dc.contributor.authorCarvalho, Jaimilton-
dc.contributor.authorDivino, José Angelo C. A.-
dc.coverage.spatialAmerica Latinapt_BR
dc.coverage.temporal1995-2007pt_BR
dc.date.accessioned2015-10-30T00:59:13Z-
dc.date.available2015-10-30T00:59:13Z-
dc.date.issued2009-08-
dc.identifier.urihttp://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/5119-
dc.description.abstractEste trabalho teve por objetivo testar a validade da Paridade Descoberta da Taxa de Juros – Uncovered Interest Rate Parity (UIP) – para os principais países da América Latina, no período de janeiro de 1995 a dezembro de 2007. Partiu-se do modelo proposto por Galí e Monacelli (2005) e foram utilizados Ordinary Least Squares (OLS), Generalized Method of Moment (GMM) e dados em painel nas estimativas. Considerou-se o efeito de diferentes regimes cambiais, representados por câmbio fixo, banda cambial e câmbio flutuante. Os resultados empíricos indicam a validade da UIP no mencionado período, independentemente do regime cambial adotado. Tais evidências se mostram de acordo com a elevada mobilidade de capitais observada nos principais países da América Latina após a adoção de planos de estabilização econômica.pt_BR
dc.language.isopt-BRpt_BR
dc.publisherInstituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)pt_BR
dc.titleParidade descoberta da taxa de juros em países latino-americanospt_BR
dc.typePesquisa e Planejamento Econômico (PPE) - Artigospt_BR
dc.rights.holderInstituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)pt_BR
dc.source.urlsourcehttp://ppe.ipea.gov.brpt_BR
dc.location.countryBRpt_BR
dc.description.physicalp. 289-308pt_BR
dc.rights.licenseÉ permitida a cópia, reprodução e distribuição de textos, imagens, dados e demais arquivos, no todo ou em parte, em qualquer formato ou meio desde que sejam observadas as seguintes regras: a) O uso do material copiado se destina apenas para fins educacionais, de pesquisa, pessoal, circulação interna ou outros usos não comerciais. Reproduções para fins comerciais são proibidas; b) O material deve ser reproduzido sem sofrer qualquer alteração ou edição de conteúdo em relação ao original; e c) A reprodução deve ser acompanhada da citação da fonte, no seguinte formato: Fonte: PPE (http://ppe.ipea.gov.br)pt_BR
dc.subject.keywordEconomiapt_BR
dc.subject.keywordTaxa de jurospt_BR
dc.subject.keywordRegimes cambiaispt_BR
dc.subject.keywordCâmbio flutuantept_BR
dc.subject.keywordCambio fixopt_BR
dc.subject.keywordBanda cambialpt_BR
dc.relation.referenceshttp://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3343pt_BR
ipea.description.additionalinformationArtigo publicado em: Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE), Rio de Janeiro, v. 39, n. 02, p. 289-308, ago. 2009.pt_BR
ipea.access.typeAcesso Abertopt_BR
ipea.rights.typeLicença Comumpt_BR
ipea.englishdescription.abstractThe goal of this paper was to test whether the Uncovered Interest Rate Parity (UIP) holds for the major Latin-American countries during the period from 1995:01 to 2007:12. The theoretical model is based on Galí e Monacelli (2005) and it was used Ordinary Least Squares (OLS), Generalized Method of Moment (GMM)and panel data in the estimations. It was considered the effect of alternative exchange rate regimes, represented by pegged and non-pegged exchange rates. The empirical results indicate that the UIP holds in the mentioned period, independently of the cambial regime. Such empirical evidence is in line with the high capital mobility observed in the major Latin-American countries after the edition of recent stabilizing economic plans.pt_BR
ipea.researchfieldsN/Apt_BR
ipea.classificationEconomia. Desenvolvimento Econômicopt_BR
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