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https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/5840
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.author | Portugal, Marcelo Savino | - |
dc.coverage.temporal | 1970-1979 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-12-22T16:47:01Z | - |
dc.date.available | 2015-12-22T16:47:01Z | - |
dc.date.issued | 1993-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/5840 | - |
dc.description.abstract | Este artigo apresenta uma resenha da literatura referente a modelos de parâmetros variáveis. Inclui não apenas as abordagens mail recentes, clássicas e bayesianas, baseadas no filtro de Kalman, mas oferece também alguma discussão de modelos mais antigos com variação paramétrica. Estas técnicas são muito úteis em economia, não apenas para fins de previsão, via modelos univariados de extração de sinal mas ainda para a análise de modelos sujeitos a mudança estrutural. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.title | Modelos de parâmetros variáveis : uma resenha critica | pt_BR |
dc.type | Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE) - Artigos | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.source.urlsource | http://ppe.ipea.gov.br | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.description.physical | p. 99-134 | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Ciência. Pesquisa. Metodologia::Previsões. Fator Tempo::Previsões. Fator Tempo::Séries Temporais | pt_BR |
dc.rights.license | : É permitida a cópia, reprodução e distribuição de textos, imagens, dados e demais arquivos, no todo ou em parte, em qualquer formato ou meio desde que sejam observadas as seguintes regras: a) O uso do material copiado se destina apenas para fins educacionais, de pesquisa, pessoal, circulação interna ou outros usos não comerciais. Reproduções para fins comerciais são proibidas; b) O material deve ser reproduzido sem sofrer qualquer alteração ou edição de conteúdo em relação ao original; e c) A reprodução deve ser acompanhada da citação da fonte, no seguinte formato: Fonte: PPE (http://ppe.ipea.gov.br). | pt_BR |
dc.subject.keyword | Filtro de Kalman | pt_BR |
dc.subject.keyword | Modelos de parametros variaveis | pt_BR |
dc.relation.references | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3484 | pt_BR |
ipea.description.objective | Discutir modelos de parâmetros variáveis desenvolvidos durante as últimas décadas, dando especial atenção ao filtro de Kalman, cuja comparação com modelos anteriores parece evidenciar sua superioridade no tratamento de modelos de parâmetros variáveis. | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Artigo publicado em: Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE), Rio de Janeiro, v. 23, n. 1, abr. 1993 | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Possui referências bibliográficas | pt_BR |
ipea.access.type | Acesso Aberto | pt_BR |
ipea.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
ipea.englishdescription.abstract | This paper surveys the literatura on time varying parameter models. it inclusedes not only the more recent, classical and bayesian, appoaches based in the Kalman filter, but also provides some discussion of earlier models of parameter varation. These techniques are very useful in economics not only forecasting proposes, via univariate models of signal extraction, but also for analyzing models subject to structural change. | pt_BR |
ipea.researchfields | N/A | pt_BR |
ipea.classification | Economia. Desenvolvimento Econômico | pt_BR |
Appears in Collections: | Economia. Desenvolvimento Econômico: Artigos |
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