Modelos de parâmetros variáveis : uma resenha critica

Portugal, Marcelo Savino

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	Portugal, Marcelo Savino	-
dc.coverage.temporal	1970-1979	pt_BR
dc.date.accessioned	2015-12-22T16:47:01Z	-
dc.date.available	2015-12-22T16:47:01Z	-
dc.date.issued	1993-04	-
dc.identifier.uri	http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/5840	-
dc.description.abstract	Este artigo apresenta uma resenha da literatura referente a modelos de parâmetros variáveis. Inclui não apenas as abordagens mail recentes, clássicas e bayesianas, baseadas no filtro de Kalman, mas oferece também alguma discussão de modelos mais antigos com variação paramétrica. Estas técnicas são muito úteis em economia, não apenas para fins de previsão, via modelos univariados de extração de sinal mas ainda para a análise de modelos sujeitos a mudança estrutural.	pt_BR
dc.language.iso	pt-BR	pt_BR
dc.publisher	Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)	pt_BR
dc.title	Modelos de parâmetros variáveis : uma resenha critica	pt_BR
dc.type	Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE) - Artigos	pt_BR
dc.rights.holder	Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)	pt_BR
dc.source.urlsource	http://ppe.ipea.gov.br	pt_BR
dc.location.country	BR	pt_BR
dc.description.physical	p. 99-134	pt_BR
dc.subject.vcipea	IPEA::Ciência. Pesquisa. Metodologia::Previsões. Fator Tempo::Previsões. Fator Tempo::Séries Temporais	pt_BR
dc.rights.license	: É permitida a cópia, reprodução e distribuição de textos, imagens, dados e demais arquivos, no todo ou em parte, em qualquer formato ou meio desde que sejam observadas as seguintes regras: a) O uso do material copiado se destina apenas para fins educacionais, de pesquisa, pessoal, circulação interna ou outros usos não comerciais. Reproduções para fins comerciais são proibidas; b) O material deve ser reproduzido sem sofrer qualquer alteração ou edição de conteúdo em relação ao original; e c) A reprodução deve ser acompanhada da citação da fonte, no seguinte formato: Fonte: PPE (http://ppe.ipea.gov.br).	pt_BR
dc.subject.keyword	Filtro de Kalman	pt_BR
dc.subject.keyword	Modelos de parametros variaveis	pt_BR
dc.relation.references	http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3484	pt_BR
ipea.description.objective	Discutir modelos de parâmetros variáveis desenvolvidos durante as últimas décadas, dando especial atenção ao filtro de Kalman, cuja comparação com modelos anteriores parece evidenciar sua superioridade no tratamento de modelos de parâmetros variáveis.	pt_BR
ipea.description.additionalinformation	Artigo publicado em: Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE), Rio de Janeiro, v. 23, n. 1, abr. 1993	pt_BR
ipea.description.additionalinformation	Possui referências bibliográficas	pt_BR
ipea.access.type	Acesso Aberto	pt_BR
ipea.rights.type	Licença Comum	pt_BR
ipea.englishdescription.abstract	This paper surveys the literatura on time varying parameter models. it inclusedes not only the more recent, classical and bayesian, appoaches based in the Kalman filter, but also provides some discussion of earlier models of parameter varation. These techniques are very useful in economics not only forecasting proposes, via univariate models of signal extraction, but also for analyzing models subject to structural change.	pt_BR
ipea.researchfields	N/A	pt_BR
ipea.classification	Economia. Desenvolvimento Econômico	pt_BR
Appears in Collections:	Economia. Desenvolvimento Econômico: Artigos

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