1. Repositório do Conhecimento do Ipea
  2. Sistema Monetário. Finanças. Bancos
  3. Sistema Monetário. Finanças. Bancos: Livros
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dc.contributor.authorSantos, Francisco Eduardo de Luna e Almeida-
dc.contributor.authorGarcia, Marcio Gomes Pinto-
dc.contributor.authorMedeiros, Marcelo Cunha-
dc.coverage.spatialBrasilpt_BR
dc.coverage.temporal2008-2011pt_BR
dc.date.accessioned2016-06-23T18:45:17Z-
dc.date.available2016-06-23T18:45:17Z-
dc.date.issued2015-03-
dc.identifier.urihttp://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6608-
dc.description.abstractNeste estudo, a relação entre fundamentos macroeconômicos e preço de ativos é analisada por meio da estimação do impacto de anúncios macroeconômicos no mercado futuro brasileiro. Usando-se dados em alta frequência entre outubro de 2008 e janeiro de 2011, os resultados apontam para a dominância de eventos externos nos mercados futuros de câmbio e ações, enquanto que o impacto no mercado futuro de juros é restrito a eventos domésticos. As evidências apontam também que o impacto é condicional ao estado da economia.pt_BR
dc.language.isopt-BRpt_BR
dc.publisherInstituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)pt_BR
dc.titleImpacto de anúncios econômicos no mercado futuro brasileiro de ações, juros e câmbiopt_BR
dc.title.alternativeTexto para Discussão (TD) 2184 : Impacto de anúncios econômicos no mercado futuro brasileiro de ações, juros e câmbiopt_BR
dc.typeTexto para Discussão (TD)pt_BR
dc.rights.holderInstituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)pt_BR
dc.source.urlsourcehttp://www.ipea.gov.brpt_BR
dc.location.countryBRpt_BR
dc.description.physical29 p.pt_BR
dc.subject.vcipeaIPEA::Finanças Públicas. Bancos. Relações Monetárias Internacionais::Moedas. Financiamento::Retornos de Investimentos. Juros::Mercado Financeiropt_BR
dc.rights.licenseÉ permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas.pt_BR
dc.subject.keywordDados em alta frequênciapt_BR
dc.subject.keywordAnúncios macroeconômicospt_BR
dc.subject.keywordMercados financeirospt_BR
ipea.description.additionalinformationSérie monográfica: Texto para Discussão ; 2184pt_BR
ipea.description.additionalinformationPossui referências bibliográficas e apêndicept_BR
ipea.access.typeAcesso Abertopt_BR
ipea.rights.typeLicença Comumpt_BR
ipea.englishdescription.abstractIn this paper, the relationship between macroeconomic fundamentals and asset prices is explored by estimating the impact of macroeconomic announcements in the Brazilian futures market. Using intraday data from October 2008 to January 2011, results show that external macroeconomic announcements dominate price changes in the Foreign Exchange and Ibovespa futures markets, while the impact of the domestic ones is mainly restricted to Interest Rate futures contracts. There is also evidence that price reactions are conditional on the state of the economy.pt_BR
ipea.researchfieldsN/Apt_BR
ipea.classificationSistema Monetário. Finanças. Bancospt_BR
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