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Title: Construção de indicadores coincidentes para a atividade industrial brasileira e comparação de metodologias
Other Titles: Texto para Discussão (TD) 1194: Construção de indicadores coincidentes para a atividade industrial brasileira e comparação de metodologias
Construction of coincident indicators for the Brazilian industrial activity and comparison of methodologies
Authors: Hollauer, Gilberto
Issler, João Victor
Abstract: Neste trabalho aplicam-se e testam-se, dentro da amostra, algumas metodologias de construção de indicadores coincidentes para atividade industrial visando à detecção de ciclos de crescimento/recessão da atividade industrial. Com respeito à seleção das séries para o caso brasileiro, será apoio a literatura recente (SPACOV, 2001). Especi-ficamente, testou-se uma versão baseada no indicador coincidente da The Conference Board (TCB), uma versão modificada, na qual as volatilidades são modeladas e a abordagem de Stock-Watson tradicional. Finalmente, testou-se uma abordagem tipo Hamilton para a série de desemprego especificamente. Concluiu-se que, em geral, o índice TCB padrão é superior a outros métodos testados, sendo apenas competitivo com o método modificado. Mais ainda, o índice TCB tende a englobar os períodos recessivos apresentados pelos outros índices, sendo correspondentes com os períodos recessivos conhecidos do setor industrial. O método de Stock e Watson e o de Hamilton não são adequados, pois o primeiro indica quase nenhum período recessivo, enquanto o segundo os encontra em demasia. Além disso, uma comparação das técnicas com os resultados de datação feitos por Duarte, Issler e Spacov indica que o método do TCB (ou TCB modificado) tem performance superior à dos outros dois, sendo, portanto, a forma mais indicada para computar indicadores coincidentes da indústria no Brasil.
Rights holder: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
License: É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas.
Type: Texto para Discussão (TD)
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