Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2398
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
td_0561.pdf | 98.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | Sobre o funcionamento dos fundos garantidos |
Other Titles: | Sobre o funcionamento dos fundos garantidos: Texto para Discussão (TD) 561 On the functioning of guaranteed funds |
Authors: | Andrade, Sandro Canesso de |
Abstract: | Neste trabalho, além de expor a precificação e o hedge de fundos garantidos, examinamos mediante simulação histórica o ganho que um administrador hipotético de um fundo garantido, com as mesmas características do fundo garantido mais popular do Brasil, teria obtido no período agosto de 1996/junho de 1997. Os resultados mostram que, apesar de substanciais riscos de erro de replicação dinâmica, o seguro de portfólio teria sido vendido ao aplicador a um preço consideravelmente superior ao “justo”. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | Licença Comum: é permitida a reprodução deste texto, desde que obrigatoriamente citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são rigorosamente proibidas. |
metadata.dc.type: | Texto para Discussão (TD) |
Appears in Collections: | Sistema Monetário. Finanças. Bancos: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.