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https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2398Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
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| td_0561.pdf | 98.93 kB | Adobe PDF |  View/Open |
| Title: | Sobre o funcionamento dos fundos garantidos |
| Other Titles: | Sobre o funcionamento dos fundos garantidos: Texto para Discussão (TD) 561 On the functioning of guaranteed funds |
| Authors: | Andrade, Sandro Canesso de |
| Abstract: | Neste trabalho, além de expor a precificação e o hedge de fundos garantidos, examinamos mediante simulação histórica o ganho que um administrador hipotético de um fundo garantido, com as mesmas características do fundo garantido mais popular do Brasil, teria obtido no período agosto de 1996/junho de 1997. Os resultados mostram que, apesar de substanciais riscos de erro de replicação dinâmica, o seguro de portfólio teria sido vendido ao aplicador a um preço consideravelmente superior ao “justo”. |
| metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
| metadata.dc.rights.license: | Licença Comum: é permitida a reprodução deste texto, desde que obrigatoriamente citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são rigorosamente proibidas. |
| metadata.dc.type: | Texto para Discussão (TD) |
| Appears in Collections: | Sistema Monetário. Finanças. Bancos: Livros |
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