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Title: Testing for first order serial correlation in temporally aggregated regression models
Other Titles: Discussion Paper 14 : Testing for first order serial correlation in temporally aggregated regression models
Authors: Pereira, Pedro L. Valls
Abstract: Mostra que a estatística LM para testar correlações seriadas de primeira ordem nos modelos de regressão podem ser computados usando o Filtro de Kalman. Demonstra que, quando faltam observações, a estatística LM para este teste é equivalente à estatística-teste derivada de Robinson (1985) usando a condição de semelhança nos tempos observados. Dá-se preferência ao modelo de Filtro de Kalman porque a estatística-teste para correlações seriadas de primeira ordem em modelos de regressões agregadas temporais podem ser obtidos como uma extensão do caso anterior.
References: http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2756
Rights holder: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
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Type: Discussion Paper
Appears in Collections:Economia. Desenvolvimento Econômico: Livros



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