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TD_825.pdf | 326.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | Bayesian analysis of econometric time series models using hybrid integration rules |
Other Titles: | Texto para Discussão (TD) 825: Bayesian analysis of econometric time series models using hybrid integration rules Análise Bayesiana de modelos econométricos de séries temporais usando as regras de integração híbrida |
Authors: | Moreira, Ajax Reynaldo Bello Gamerman, Dani |
Abstract: | Este artigo utiliza procedimentos de inferência bayesiana para estimar modelos econométricos frequentemente usados. Em particular, os modelos dinâmicos ou de espaço de estado são considerados detalhadamente. Procedimentos de inferência baseiam-se em esquemas de integração híbridos, em que as variáveis de estado são integradas analiticamente, e os hiperparâmetros são integrados utilizando o método de cadeias de Markov de Monte Carlo. As regiões de credibilidade da previsão e das funções de resposta a impulso são também avaliadas. Os procedimentos são ilustrados com dados reais da economia brasileira. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Texto para Discussão (TD) |
Appears in Collections: | Ciência. Pesquisa. Metodologia. Análise Estatística: Livros Economia. Desenvolvimento Econômico: Livros |
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