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td_0575.pdf | 651.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | An adaptive resampling scheme for cycle estimation |
Other Titles: | Texto para Discussão (TD) 575: An adaptive resampling scheme for cycle estimation Um esquema de reamostragem adaptativo para a estimativa de ciclo |
Authors: | Schmidt, Alexandra Mello Gamerman, Dani Moreira, Ajax Reynaldo Bello |
Abstract: | Os modelos lineares dinâmicos (MLD) West and Harrison (1997) constituem instrumentos úteis para a previsão de curto prazo de séries de tempo porque são flexíveis e também podem decompor a trajetória da série em fatores relevantes que têm interpretação e dinâmica característica. Tais modelos, entretanto, dependem de quantidades desconhecidas, constantes ao longo da amostra, denominadas hiperparâmetros. Neste artigo, um (MLD) com componentes auto-regressivas é utilizado para descrever séries que têm componentes cíclicas. A distribuição marginal para os parâmetros de estado pode ser obtida ponderando as distribuições condicionais desses parâmetros pela distribuição marginal dos hiperparâmetros. Na maioria dos casos, a distribuição conjunta dos hiperparâmetros pode ser obtida analiticamente, mas não a distribuição marginal dos componentes, o que requer integração numérica. Propomos obter amostras de hiperparâmetros utilizando uma variante do método de amostragem e reamostragem por importância (SIR). Apresentamos uma aplicação com dados simulados e duas com dados reais. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | Licença Comum: é permitida a reprodução deste texto, desde que obrigatoriamente citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são rigorosamente proibidas. |
metadata.dc.type: | Texto para Discussão (TD) |
Appears in Collections: | Economia. Desenvolvimento Econômico: Livros |
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