Testando a cointegração entre os fundamentos e a taxa real de câmbio: evidências para países selecionados

Ribeiro, Priscila Fernandes

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	Ribeiro, Priscila Fernandes	-
dc.contributor.other	Marçal, Emerson Fernandes (Sugestões e comentários)	-
dc.coverage.spatial	Países do grupo G20	pt_BR
dc.date.accessioned	2013-11-21T11:48:45Z	-
dc.date.available	2013-11-21T11:48:45Z	-
dc.date.issued	2013-08	-
dc.identifier.uri	http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2179	-
dc.description.abstract	Este trabalho tem por objetivo testar a existência de cointegração entre variáveis que normalmente são utilizadas para estimar a existência de desalinhamento cambial para uma amostra de países desenvolvidos e em desenvolvimento, muito dos quais são membros do grupo G20. A metodologia utilizada consiste em análise de cointegração utilizando o procedimento apresentado por Chen e MacDonald (2010), sem a necessidade de se estimar um modelo estrutural. Comparam-se os resultados com os resultados apresentados em Marçal (2012).	pt_BR
dc.language.iso	pt-BR	pt_BR
dc.publisher	Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)	pt_BR
dc.title	Testando a cointegração entre os fundamentos e a taxa real de câmbio: evidências para países selecionados	pt_BR
dc.title.alternative	Texto para Discussão (TD) 1857: Testando a cointegração entre os fundamentos e a taxa real de câmbio: evidências para países selecionados	pt_BR
dc.title.alternative	Testing for cointegration between fundamentals and the real exchange rate: evidence for selected countries	pt_BR
dc.type	Texto para Discussão (TD)	pt_BR
dc.rights.holder	Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)	pt_BR
dc.source.urlsource	www.ipea.gov.br	pt_BR
dc.location.country	BR	pt_BR
dc.description.physical	30 p. : il.	pt_BR
dc.rights.license	É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas.	pt_BR
dc.subject.keyword	Desalinhamento cambial	pt_BR
dc.subject.keyword	Taxa de câmbio	pt_BR
dc.subject.keyword	Grupo G20	pt_BR
dc.subject.keyword	Análise de cointegração	pt_BR
ipea.description.objective	Testar a existência de cointegração entre variáveis que normalmente são utilizadas para estimar a existência de desalinhamento cambial de países e seguir com a comparação com os resultados obtidos por Marçal (2012) para uma amostra de países, utilizando testes de cointegração usuais, a partir da estimação de um modelo VECM (vector error correction model).	pt_BR
ipea.description.additionalinformation	Série monográfica: Texto para Discussão ; 1857	pt_BR
ipea.description.additionalinformation	Referências bibliográficas: possui referências bibliográficas e bibliografia complementar	pt_BR
ipea.description.additionalinformation	Conteúdo: possui apêndice	pt_BR
ipea.access.type	Acesso Aberto	pt_BR
ipea.rights.type	Licença Comum	pt_BR
ipea.englishdescription.abstract	This study aims to test the existence of cointegration between variables that are typically used to estimate the existence of exchange rate misalignment for a sample of developed and developing countries, many of whom are members of the G20. The methodology consists in cointegration analysis using the procedure of Chen and MacDonald (2010), without the need to estimate a structural model. Compare the results with the results presented in Marçal (2012).	pt_BR
ipea.researchfields	N/A	pt_BR
ipea.classification	Economia. Desenvolvimento Econômico	pt_BR
Appears in Collections:	Economia. Desenvolvimento Econômico: Livros

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