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https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2435
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.author | Rocha, Katia Maria Carlos | - |
dc.contributor.author | Moreira, Ajax Reynaldo Bello | - |
dc.contributor.other | Estevez, Ingreed S. V. (Assistente de Pesquisa) | - |
dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-02-03T17:49:00Z | - |
dc.date.available | 2014-02-03T17:49:00Z | - |
dc.date.issued | 1998-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2435 | - |
dc.description.abstract | A atual política cambial vem sendo questionada quanto a sua vulnerabilidade, especialmente no caso de uma situação externa desfavorável. Nesse contexto, é importante aferir a probabilidade que o mercado atribui à permanência desta política. Este artigo propõe um critério para esta medida, utilizando informações relativas ao mercado de opções cambiais e modelos matemáticos para derivativos, cujos ativos seguem um processo de difusão geral de Wiener com descontinuidades discretas e pouco freqüentes, segundo um processo de Poisson. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.title | Credibilidade da política cambial e as opções cambiais | pt_BR |
dc.title.alternative | Texto para Discussão (TD) 581: Credibilidade da política cambial e as opções cambiais | pt_BR |
dc.title.alternative | Credibility of the exchange rate policy and currency options | en |
dc.type | Texto para Discussão (TD) | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.source.urlsource | http://www.ipea.gov.br | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.description.physical | 20 p. : il. | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto, desde que obrigatoriamente citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são rigorosamente proibidas. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Política cambial | pt_BR |
dc.subject.keyword | Modelo de difusão puro | pt_BR |
dc.subject.keyword | Modelo de difusão misto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Vulnerabilidade | pt_BR |
dc.subject.keyword | Modelos matemáticos | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Referências Bibliográficas: possui referências bibliográficas | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Série Monográfica: Texto para Discussão ; 581 | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Apêndice: possui apêndices | pt_BR |
ipea.access.type | Acesso Aberto | pt_BR |
ipea.rights.type | Licença Padrão Ipea | pt_BR |
ipea.englishdescription.abstract | The current exchange rate policy is being argued about its vulnerability, especially at presence of an adverse external situation. In this context, it is important to check how market faces the credibility of such policy. This paper provides a way of measuring this credibility, using market’s informations about exchange rate options and mathematical models to pricing derivatives which underlying variables follow a generalized Wiener diffusion process with discrete and infrequent jumps according to a Poisson process. | pt_BR |
ipea.researchfields | N/A | pt_BR |
ipea.classification | Sistema Monetário. Finanças. Bancos | pt_BR |
Appears in Collections: | Sistema Monetário. Finanças. Bancos: Livros |
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