Credibilidade da política cambial e as opções cambiais

Rocha, Katia Maria Carlos; Moreira, Ajax Reynaldo Bello

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	Rocha, Katia Maria Carlos	-
dc.contributor.author	Moreira, Ajax Reynaldo Bello	-
dc.contributor.other	Estevez, Ingreed S. V. (Assistente de Pesquisa)	-
dc.coverage.spatial	Brasil	pt_BR
dc.date.accessioned	2014-02-03T17:49:00Z	-
dc.date.available	2014-02-03T17:49:00Z	-
dc.date.issued	1998-08	-
dc.identifier.uri	http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2435	-
dc.description.abstract	A atual política cambial vem sendo questionada quanto a sua vulnerabilidade, especialmente no caso de uma situação externa desfavorável. Nesse contexto, é importante aferir a probabilidade que o mercado atribui à permanência desta política. Este artigo propõe um critério para esta medida, utilizando informações relativas ao mercado de opções cambiais e modelos matemáticos para derivativos, cujos ativos seguem um processo de difusão geral de Wiener com descontinuidades discretas e pouco freqüentes, segundo um processo de Poisson.	pt_BR
dc.language.iso	pt-BR	pt_BR
dc.publisher	Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)	pt_BR
dc.title	Credibilidade da política cambial e as opções cambiais	pt_BR
dc.title.alternative	Texto para Discussão (TD) 581: Credibilidade da política cambial e as opções cambiais	pt_BR
dc.title.alternative	Credibility of the exchange rate policy and currency options	en
dc.type	Texto para Discussão (TD)	pt_BR
dc.rights.holder	Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)	pt_BR
dc.source.urlsource	http://www.ipea.gov.br	pt_BR
dc.location.country	BR	pt_BR
dc.description.physical	20 p. : il.	pt_BR
dc.rights.license	É permitida a reprodução deste texto, desde que obrigatoriamente citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são rigorosamente proibidas.	pt_BR
dc.subject.keyword	Política cambial	pt_BR
dc.subject.keyword	Modelo de difusão puro	pt_BR
dc.subject.keyword	Modelo de difusão misto	pt_BR
dc.subject.keyword	Vulnerabilidade	pt_BR
dc.subject.keyword	Modelos matemáticos	pt_BR
ipea.description.additionalinformation	Referências Bibliográficas: possui referências bibliográficas	pt_BR
ipea.description.additionalinformation	Série Monográfica: Texto para Discussão ; 581	pt_BR
ipea.description.additionalinformation	Apêndice: possui apêndices	pt_BR
ipea.access.type	Acesso Aberto	pt_BR
ipea.rights.type	Licença Padrão Ipea	pt_BR
ipea.englishdescription.abstract	The current exchange rate policy is being argued about its vulnerability, especially at presence of an adverse external situation. In this context, it is important to check how market faces the credibility of such policy. This paper provides a way of measuring this credibility, using market’s informations about exchange rate options and mathematical models to pricing derivatives which underlying variables follow a generalized Wiener diffusion process with discrete and infrequent jumps according to a Poisson process.	pt_BR
ipea.researchfields	N/A	pt_BR
ipea.classification	Sistema Monetário. Finanças. Bancos	pt_BR
Appears in Collections:	Sistema Monetário. Finanças. Bancos: Livros

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