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https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2435
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Title: | Credibilidade da política cambial e as opções cambiais |
Other Titles: | Texto para Discussão (TD) 581: Credibilidade da política cambial e as opções cambiais Credibility of the exchange rate policy and currency options |
Authors: | Rocha, Katia Maria Carlos Moreira, Ajax Reynaldo Bello |
Abstract: | A atual política cambial vem sendo questionada quanto a sua vulnerabilidade, especialmente no caso de uma situação externa desfavorável. Nesse contexto, é importante aferir a probabilidade que o mercado atribui à permanência desta política. Este artigo propõe um critério para esta medida, utilizando informações relativas ao mercado de opções cambiais e modelos matemáticos para derivativos, cujos ativos seguem um processo de difusão geral de Wiener com descontinuidades discretas e pouco freqüentes, segundo um processo de Poisson. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto, desde que obrigatoriamente citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são rigorosamente proibidas. |
metadata.dc.type: | Texto para Discussão (TD) |
Appears in Collections: | Sistema Monetário. Finanças. Bancos: Livros |
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